Сравнение SIXS с CSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB).
SIXS и CSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. CSB - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXS и CSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXS и CSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXS 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 3.07% | 4.59% | 5.85% | 14.92% | -18.52% | 40.74% | 43.41% |
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 6.03% | 2.26% | 9.64% | 12.60% | -13.11% | 27.04% | 52.58% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXS показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у CSB с доходностью 6.03%.
SIXS
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 13.19%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- —
CSB
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXS и CSB
SIXS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CSB в 0.35%.
Доходность на риск
SIXS vs. CSB — Ранг доходности на риск
SIXS
CSB
Сравнение SIXS c CSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXS | CSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.60 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 0.97 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.84 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 2.95 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXS | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.60 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.23 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.44 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между SIXS и CSB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXS и CSB
Дивидендная доходность SIXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности CSB в 3.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXS 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 1.90% | 1.62% | 1.09% | 1.60% | 1.37% | 0.94% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.40% | 3.54% | 3.12% | 3.45% | 3.60% | 3.11% | 3.70% | 3.19% | 3.45% | 3.19% | 2.85% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок SIXS и CSB
Максимальная просадка SIXS за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXS и CSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXS | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.68% | -42.07% | +14.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -14.18% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -24.49% | -3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -3.71% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -7.23% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 4.02% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXS и CSB
6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что SIXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXS | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 3.83% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 10.03% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 19.08% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 18.90% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 21.32% | -1.47% |