Сравнение SIXS с COMB
SIXS (6 Meridian Small Cap Equity ETF) and COMB (GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - SIXS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while COMB is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. SIXS is actively managed, while COMB is passively managed. Over the past 5 years, SIXS returned 6.05%/yr vs 10.10%/yr for COMB. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SIXS charges 1.00%/yr vs 0.25%/yr for COMB.
Доходность
Сравнение доходности SIXS и COMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXS показывает доходность 18.49%, что значительно ниже, чем у COMB с доходностью 20.27%.
SIXS
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 12.39%
- С начала года
- 18.49%
- 1 год
- 26.64%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.79%
COMB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 3.42%
- 6 месяцев
- 10.68%
- С начала года
- 20.27%
- 1 год
- 33.38%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.05M | $1.52M | $1.73M | |
| $765.41K | $476.11K | $246.35K |
Сравнение доходности по годам SIXS и COMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXS 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 18.49% | 4.59% | 5.85% | 14.92% | -18.52% | 40.74% | 44.24% |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 20.27% | 15.12% | 5.24% | -7.75% | 14.56% | 26.34% | 25.97% |
Correlation
The correlation between SIXS and COMB is -0.20, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.20 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г. | 0.18 |
The correlation between SIXS and COMB shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXS vs. COMB — Ранг доходности на риск
SIXS
COMB
Сравнение SIXS c COMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIXS | COMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 2.26 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | 7.05 | +4.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIXS и COMB
Максимальная просадка SIXS за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки COMB в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXS и COMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXS | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.68% | -33.50% | +5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -14.84% | +7.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.95% | -14.84% | -5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -26.63% | -1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -9.28% | +7.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -12.01% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 4.75% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXS и COMB
Текущая волатильность для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) составляет 3.69%, в то время как у GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что SIXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXS | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 5.27% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 14.00% | -4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.39% | 17.81% | -4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 16.74% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.52% | 15.18% | +4.34% |
Сравнение комиссий SIXS и COMB
SIXS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии COMB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXS и COMB
Дивидендная доходность SIXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности COMB в 7.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 7.52% | 9.05% | 2.48% | 6.57% | 30.85% | 15.83% | 0.07% | 1.48% | 0.97% | 0.20% |
SIXS 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 1.80% | 1.62% | 1.09% | 1.60% | 1.37% | 0.94% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIXS and COMB have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMB has higher volatility (5.27%) compared to SIXS (3.69%). In terms of maximum drawdown, SIXS dropped -27.68% vs COMB's -33.50%.
On 5-year performance, COMB leads with 10.10% vs 6.05% for SIXS. On fees, COMB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SIXS has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, COMB has performed better with a 10.10% return vs 6.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.00% for SIXS.
COMB has the higher dividend yield at 7.52%, compared with 1.80% for SIXS.
SIXS is categorized as Small Cap Blend Equities, while COMB is Commodities. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and GraniteShares. Their fees differ too: 1.00% for SIXS and 0.25% for COMB.
SIXS currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIXS и COMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор