PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXP с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXP с FLJJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIXP (AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF) and FLJJ (Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF) are both exchange-traded funds - SIXP is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while FLJJ is a Options Trading fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Over the past year, SIXP returned 17.65% vs 15.33% for FLJJ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SIXP и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF (SIXP) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXP показывает доходность 6.67%, что значительно выше, чем у FLJJ с доходностью 5.01%.

SIXP

1 день
0.07%
1 месяц
1.74%
С начала года
6.67%
6 месяцев
7.41%
1 год
17.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJJ

1 день
0.03%
1 месяц
1.60%
С начала года
5.01%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXP и FLJJ

2026 (YTD)20252024
SIXP
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF		6.67%13.42%10.64%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		5.01%11.35%11.38%

Correlation

The correlation between SIXP and FLJJ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2024 г.

0.93

The correlation between SIXP and FLJJ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SIXP и FLJJ

Секторы
SIXP
FLJJ

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

SIXP
36.2%
FLJJ
36.2%

Финансовые услуги

SIXP
11.9%
FLJJ
11.9%

Коммуникационные услуги

SIXP
10.9%
FLJJ
10.9%

Потребительский циклический сектор

SIXP
10.1%
FLJJ
10.1%

Здравоохранение

SIXP
8.4%
FLJJ
8.4%

Промышленность

SIXP
8.1%
FLJJ
8.1%

Потребительский защитный сектор

SIXP
4.9%
FLJJ
4.9%

Энергетика

SIXP
3.5%
FLJJ
3.5%

Коммунальные услуги

SIXP
2.3%
FLJJ
2.3%

Недвижимость

SIXP
1.9%
FLJJ
1.9%

Сырьевые материалы

SIXP
1.8%
FLJJ
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с SIXP:
SIXP с PMJASIXP с AUGTSIXP с IBICSIXP с KFEBSIXP с CPSPSIXP с PQAPSIXP с PMAP
Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с AUGTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с MAYWFLJJ с JANWFLJJ с KPRO

Доходность на риск

SIXP vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXP
Ранг доходности на риск SIXP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXP: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXP: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXP c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF (SIXP) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXPFLJJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
3.03

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
4.68

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.65

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

3.99

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.90

20.94

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXP vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXP на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLJJ равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXP и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXPFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

3.03

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

2.14

-0.59

Просадки

Сравнение просадок SIXP и FLJJ

Максимальная просадка SIXP за все время составила -11.28%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXP и FLJJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXPFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.28%

-6.91%

-4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-3.86%

-0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.01%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

-0.78%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.73%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXP и FLJJ

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF (SIXP) составляет 0.77%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) волатильность равна 0.83%. Это указывает на то, что SIXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXPFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

0.83%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.01%

3.58%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.27%

5.08%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.99%

6.20%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.99%

6.20%

+2.79%

Сравнение комиссий SIXP и FLJJ

И SIXP, и FLJJ имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXP и FLJJ

Ни SIXP, ни FLJJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SIXP and FLJJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLJJ has higher volatility (0.83%) compared to SIXP (0.77%). In terms of maximum drawdown, SIXP dropped -11.28% vs FLJJ's -6.91%.

On 1-year performance, SIXP leads with 17.65% vs 15.33% for FLJJ. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SIXP has performed better with a 17.65% return vs 15.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIXP and FLJJ have the same expense ratio: 0.74% per year.

SIXP and FLJJ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SIXP is categorized as Defined Outcome, while FLJJ is Options Trading.

FLJJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXP и FLJJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор