Сравнение SIXP с AIOO
SIXP (AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both Defined Outcome funds from Allianz. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIXP charges 0.74%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности SIXP и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXP показывает доходность 6.67%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 2.38%.
SIXP
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- 17.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIXP и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIXP AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF | 6.67% | 7.86% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.38% | 2.67% |
Correlation
The correlation between SIXP and AIOO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXP vs. AIOO — Ранг доходности на риск
SIXP
AIOO
Сравнение SIXP c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF (SIXP) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXP | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXP | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 2.80 | -1.26 |
Просадки
Сравнение просадок SIXP и AIOO
Максимальная просадка SIXP за все время составила -11.28%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXP и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXP | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.28% | -0.74% | -10.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.09% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -0.17% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXP и AIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXP | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.27% | 1.98% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.99% | 1.98% | +7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.99% | 1.98% | +7.01% |
Сравнение комиссий SIXP и AIOO
SIXP берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXP и AIOO
Ни SIXP, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SIXP and AIOO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.74% for SIXP.
SIXP and AIOO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.74% for SIXP and 0.64% for AIOO.
Подберите оптимальное распределение для SIXP и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор