PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXP с AUGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXP с AUGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIXP (AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF) and AUGT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF) are both exchange-traded funds - SIXP is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while AUGT is a Options Trading fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Over the past year, SIXP returned 17.65% vs 19.40% for AUGT. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SIXP и AUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF (SIXP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SIXP показывает доходность 6.67%, а AUGT немного ниже – 6.41%.

SIXP

1 день
0.07%
1 месяц
1.74%
С начала года
6.67%
6 месяцев
7.41%
1 год
17.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AUGT

1 день
0.15%
1 месяц
1.96%
С начала года
6.41%
6 месяцев
6.99%
1 год
19.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXP и AUGT

2026 (YTD)20252024
SIXP
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF		6.67%13.42%10.64%
AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF		6.41%14.64%13.21%

Correlation

The correlation between SIXP and AUGT is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2024 г.

0.96

The correlation between SIXP and AUGT has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SIXP и AUGT

Секторы
SIXP
AUGT

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

SIXP
36.2%
AUGT
36.2%

Финансовые услуги

SIXP
11.9%
AUGT
11.9%

Коммуникационные услуги

SIXP
10.9%
AUGT
10.9%

Потребительский циклический сектор

SIXP
10.1%
AUGT
10.1%

Здравоохранение

SIXP
8.4%
AUGT
8.4%

Промышленность

SIXP
8.1%
AUGT
8.1%

Потребительский защитный сектор

SIXP
4.9%
AUGT
4.9%

Энергетика

SIXP
3.5%
AUGT
3.5%

Коммунальные услуги

SIXP
2.3%
AUGT
2.3%

Недвижимость

SIXP
1.9%
AUGT
1.9%

Сырьевые материалы

SIXP
1.8%
AUGT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF

Часто сравнивают с SIXP:
SIXP с PMJASIXP с KFEBSIXP с IBICSIXP с CPSPSIXP с PQAPSIXP с PMAPSIXP с PMJN
Часто сравнивают с AUGT:
AUGT с MAYTAUGT с DECWAUGT с JUNTAUGT с FLJJAUGT с FEBTAUGT с ARLUAUGT с JANT

Доходность на риск

SIXP vs. AUGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXP
Ранг доходности на риск SIXP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXP: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXP: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AUGT
Ранг доходности на риск AUGT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGT: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXP c AUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF (SIXP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXPAUGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.61

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
3.73

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.52

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

3.63

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.90

18.88

+3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXP vs. AUGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXP на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUGT равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXP и AUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXPAUGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.61

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.56

-0.02

Просадки

Сравнение просадок SIXP и AUGT

Максимальная просадка SIXP за все время составила -11.28%, что меньше максимальной просадки AUGT в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXP и AUGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXPAUGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.28%

-13.12%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-5.36%

+0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

0.00%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

-1.22%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

1.03%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXP и AUGT

AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF (SIXP) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что SIXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXPAUGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

0.68%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.01%

5.50%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.27%

7.48%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.99%

10.18%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.99%

10.18%

-1.19%

Сравнение комиссий SIXP и AUGT

И SIXP, и AUGT имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXP и AUGT

Ни SIXP, ни AUGT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SIXP and AUGT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SIXP has higher volatility (0.77%) compared to AUGT (0.68%). In terms of maximum drawdown, SIXP dropped -11.28% vs AUGT's -13.12%.

On 1-year performance, AUGT leads with 19.40% vs 17.65% for SIXP. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AUGT has performed better with a 19.40% return vs 17.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIXP and AUGT have the same expense ratio: 0.74% per year.

SIXP and AUGT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SIXP is categorized as Defined Outcome, while AUGT is Options Trading.

SIXP currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXP и AUGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор