- ISIN
- US00888H6615
- Эмитент
- Allianz
- Дата выпуска
- 29 февр. 2024 г.
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $45M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SIXP
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF (SIXP) прибавил 7.5% с начала года. Текущая цена акции SIXP — $34.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF (SIXP) показал доход в 7.54% с начала года и 15.23% за последние 12 месяцев.
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 6.78%
- С начала года
- 7.54%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SIXP по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -2.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SIXP закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.92% | 0.62% | -2.44% | 5.58% | 1.94% | 0.31% | 0.55% | 7.54% | |||||
| 2025 | 1.70% | -0.05% | -2.78% | -0.37% | 3.72% | 2.99% | 1.48% | 1.94% | 1.80% | 0.97% | 0.44% | 0.98% | 13.42% |
| 2024 | 1.09% | -1.64% | 2.86% | 2.02% | 0.79% | 1.65% | 1.10% | -0.08% | 3.01% | -0.71% | 10.44% |
Метрики бенчмарка
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF has an annualized alpha of 3.47%, beta of 0.54, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 01, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (53.13%) than losses (29.84%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.47% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.54 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.47%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 53.13%
- Участие в снижении
- 29.84%
Комиссия
Комиссия SIXP составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SIXP имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF (SIXP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIXP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.29 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 2.24 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.66 | 9.71 | +8.95 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF показал максимальную просадку в 11.28%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 41 торговую сессию.
Текущая просадка AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF составляет 0.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-11.28%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 29d | 3mo 16dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-4.48%март 2026 г. | 1mo 2d | 14d | 1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-3.75%авг. 2024 г. | 19d | 10d | 29dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-2.59%апр. 2024 г. | 18d | 20d | 1mo 8dапр. 2024 г. - май 2024 г. | — |
-2.33%сент. 2024 г. | 3d | 13d | 16dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| SIXP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.28% | -56.78% | +45.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -9.10% | +4.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -1.00% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -10.70% | +9.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 2.09% | -1.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SIXP
Добавьте AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SIXP