Сравнение SIXO с CBOX
SIXO (AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF) and CBOX (Calamos Tax-Aware Collateral ETF) are both Options Trading funds. SIXO is passively managed, while CBOX is actively managed. Their 0.08 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SIXO charges 0.74%/yr vs 0.14%/yr for CBOX.
Доходность
Сравнение доходности SIXO и CBOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SIXO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.87%
- 6 месяцев
- 3.84%
- С начала года
- 4.40%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.96%
CBOX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.82M | $8.50M | $7.10M | |
| $751.08K | $453.66K | $823.80K |
Сравнение доходности по годам SIXO и CBOX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SIXO AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF | 3.76% |
CBOX Calamos Tax-Aware Collateral ETF | 1.23% |
Correlation
The correlation between SIXO and CBOX is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2026 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXO vs. CBOX — Ранг доходности на риск
SIXO
CBOX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SIXO c CBOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и Calamos Tax-Aware Collateral ETF (CBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIXO | CBOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIXO и CBOX
Максимальная просадка SIXO за все время составила -12.04%, что больше максимальной просадки CBOX в -2.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXO и CBOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXO | CBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.04% | -2.90% | -9.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.20% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -1.50% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXO и CBOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXO | CBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.23% | 7.67% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.94% | 7.67% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 7.67% | +1.27% |
Сравнение комиссий SIXO и CBOX
SIXO берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CBOX в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXO и CBOX
Ни SIXO, ни CBOX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SIXO and CBOX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOX is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOX is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.74% for SIXO.
SIXO and CBOX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and Calamos. Their fees differ too: 0.74% for SIXO and 0.14% for CBOX.
Подберите оптимальное распределение для SIXO и CBOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор