Сравнение SIXO с ARLU
SIXO (AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF) and ARLU (Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF) are both Options Trading funds from Allianz. SIXO is passively managed, while ARLU is actively managed. Over the past year, SIXO returned 9.31% vs 19.35% for ARLU. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SIXO и ARLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXO показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у ARLU с доходностью 6.41%.
SIXO
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARLU
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 6.03%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIXO и ARLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SIXO AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF | 2.76% | 7.19% | 9.62% |
ARLU Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | 6.41% | 11.27% | 9.00% |
Correlation
The correlation between SIXO and ARLU is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between SIXO and ARLU has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXO vs. ARLU — Ранг доходности на риск
SIXO
ARLU
Сравнение SIXO c ARLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXO | ARLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.01 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | 9.00 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXO | ARLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.75 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.00 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок SIXO и ARLU
Максимальная просадка SIXO за все время составила -12.04%, что меньше максимальной просадки ARLU в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXO и ARLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXO | ARLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.04% | -15.38% | +3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.13% | -9.66% | +5.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.53% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -2.23% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 2.15% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXO и ARLU
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) составляет 0.64%, в то время как у Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что SIXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXO | ARLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 2.63% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.06% | 8.73% | -4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.21% | 11.13% | -5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.08% | 12.56% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.08% | 12.56% | -3.48% |
Сравнение комиссий SIXO и ARLU
И SIXO, и ARLU имеют комиссию равную 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXO и ARLU
Ни SIXO, ни ARLU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SIXO and ARLU have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARLU has higher volatility (2.63%) compared to SIXO (0.64%). In terms of maximum drawdown, SIXO dropped -12.04% vs ARLU's -15.38%.
On 1-year performance, ARLU leads with 19.35% vs 9.31% for SIXO. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, SIXO has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARLU has performed better with a 19.35% return vs 9.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIXO and ARLU have the same expense ratio: 0.74% per year.
SIXO and ARLU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SIXO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIXO и ARLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор