PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXL с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXL с USMF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SIXL (ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. SIXL is actively managed, while USMF is passively managed. Over the past 5 years, SIXL returned 4.11%/yr vs 7.99%/yr for USMF. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SIXL charges 0.47%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности SIXL и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXL показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 5.54%.

SIXL

1 день
-0.19%
1 месяц
1.45%
С начала года
7.99%
6 месяцев
5.35%
1 год
9.67%
3 года*
9.46%
5 лет*
4.11%
10 лет*
—

USMF

1 день
1.20%
1 месяц
1.46%
С начала года
5.54%
6 месяцев
4.27%
1 год
8.05%
3 года*
14.14%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXL и USMF

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		7.99%-0.61%14.13%2.38%-7.49%20.00%18.86%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		5.54%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%25.96%

Correlation

The correlation between SIXL and USMF is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.81

Over the past year, the correlation between SIXL and USMF has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SIXL и USMF

Секторы
SIXL
USMF

Коммунальные услуги

17.1%
1.9%

Потребительский защитный сектор

16.8%
4.3%

Финансовые услуги

15.1%
10.7%

Здравоохранение

14.9%
9.0%

Недвижимость

13.9%
2.0%

Потребительский циклический сектор

6.4%
10.5%

Промышленность

6.4%
8.2%

Технологии

2.6%
33.2%

Коммуникационные услуги

2.6%
9.8%

Сырьевые материалы

2.2%
0.9%

Энергетика

2.0%
4.8%

Коммунальные услуги

SIXL
17.1%
USMF
1.9%

Потребительский защитный сектор

SIXL
16.8%
USMF
4.3%

Финансовые услуги

SIXL
15.1%
USMF
10.7%

Здравоохранение

SIXL
14.9%
USMF
9.0%

Недвижимость

SIXL
13.9%
USMF
2.0%

Потребительский циклический сектор

SIXL
6.4%
USMF
10.5%

Промышленность

SIXL
6.4%
USMF
8.2%

Технологии

SIXL
2.6%
USMF
33.2%

Коммуникационные услуги

SIXL
2.6%
USMF
9.8%

Сырьевые материалы

SIXL
2.2%
USMF
0.9%

Энергетика

SIXL
2.0%
USMF
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с SPYSIXL с VOOSIXL с QQQSIXL с XMMOSIXL с FUTYSIXL с MIDESIXL с OPTZ
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

SIXL vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXL c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIXLUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
0.70

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
1.07

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

1.25

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.97

3.70

+0.27

SIXL vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXL на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXL и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIXL и USMF

Максимальная просадка SIXL за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXL и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXLUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-36.24%

+20.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.52%

-6.47%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.65%

-15.39%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

-18.10%

+2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-1.03%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-4.14%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.18%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXL и USMF

Текущая волатильность для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) составляет 3.88%, в то время как у WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что SIXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXLUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.95%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

8.60%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

11.57%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.20%

14.35%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.57%

16.98%

-4.41%

Сравнение комиссий SIXL и USMF

SIXL берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXL и USMF

Дивидендная доходность SIXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности USMF в 1.30%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.21%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%0.00%0.00%0.00%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.30%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

SIXL and USMF have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMF has higher volatility (4.95%) compared to SIXL (3.88%). In terms of maximum drawdown, SIXL dropped -16.08% vs USMF's -36.24%.

On 5-year performance, USMF leads with 7.99% vs 4.11% for SIXL. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, SIXL has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USMF has performed better with a 7.99% return vs 4.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.47% for SIXL.

SIXL has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 1.30% for USMF.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and WisdomTree. Their fees differ too: 0.47% for SIXL and 0.28% for USMF.

SIXL currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXL и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор