Сравнение SIXL с USMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF).
SIXL и USMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXL - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXL и USMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXL и USMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 4.48% | -0.61% | 14.13% | 2.38% | -7.49% | 20.00% | 18.42% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | -3.32% | 4.60% | 19.65% | 13.47% | -8.82% | 21.26% | 26.28% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXL показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью -3.32%.
SIXL
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 4.48%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- —
USMF
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -4.86%
- 1 год
- 0.89%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXL и USMF
SIXL берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.
Доходность на риск
SIXL vs. USMF — Ранг доходности на риск
SIXL
USMF
Сравнение SIXL c USMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXL | USMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.06 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 0.19 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.03 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 0.13 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | 0.54 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXL | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.06 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.48 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.58 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между SIXL и USMF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXL и USMF
Дивидендная доходность SIXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности USMF в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 2.37% | 2.31% | 1.28% | 1.48% | 1.45% | 0.67% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.42% | 1.37% | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.34% | 1.38% | 1.45% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок SIXL и USMF
Максимальная просадка SIXL за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXL и USMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXL | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.08% | -36.24% | +20.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -11.36% | +2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.08% | -18.10% | +2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -4.96% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -4.22% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.73% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXL и USMF
Текущая волатильность для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) составляет 3.02%, в то время как у WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что SIXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXL | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 3.43% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.76% | 7.76% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.15% | 15.33% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.14% | 14.30% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.64% | 17.08% | -4.44% |