PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXL с SCHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXL с SCHM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SIXL (ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF) and SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SIXL is actively managed, while SCHM is passively managed. Over the past 5 years, SIXL returned 4.11%/yr vs 8.42%/yr for SCHM. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIXL charges 0.47%/yr vs 0.04%/yr for SCHM.

Доходность

Сравнение доходности SIXL и SCHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXL показывает доходность 7.99%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 22.04%.

SIXL

1 день
-0.19%
1 месяц
1.45%
С начала года
7.99%
6 месяцев
5.35%
1 год
9.67%
3 года*
9.46%
5 лет*
4.11%
10 лет*
—

SCHM

1 день
1.96%
1 месяц
4.00%
С начала года
22.04%
6 месяцев
19.62%
1 год
34.41%
3 года*
18.54%
5 лет*
8.42%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXL и SCHM

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		7.99%-0.61%14.13%2.38%-7.49%20.00%18.86%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		22.04%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%40.18%

Correlation

The correlation between SIXL and SCHM is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.75

Over the past year, the correlation between SIXL and SCHM has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SIXL и SCHM

Секторы
SIXL
SCHM

Коммунальные услуги

17.1%
2.9%

Потребительский защитный сектор

16.8%
3.4%

Финансовые услуги

15.1%
10.9%

Здравоохранение

14.9%
10.9%

Недвижимость

13.9%
6.4%

Потребительский циклический сектор

6.4%
10.8%

Промышленность

6.4%
21.7%

Технологии

2.6%
22.1%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.6%

Сырьевые материалы

2.2%
4.7%

Энергетика

2.0%
3.4%

Коммунальные услуги

SIXL
17.1%
SCHM
2.9%

Потребительский защитный сектор

SIXL
16.8%
SCHM
3.4%

Финансовые услуги

SIXL
15.1%
SCHM
10.9%

Здравоохранение

SIXL
14.9%
SCHM
10.9%

Недвижимость

SIXL
13.9%
SCHM
6.4%

Потребительский циклический сектор

SIXL
6.4%
SCHM
10.8%

Промышленность

SIXL
6.4%
SCHM
21.7%

Технологии

SIXL
2.6%
SCHM
22.1%

Коммуникационные услуги

SIXL
2.6%
SCHM
2.6%

Сырьевые материалы

SIXL
2.2%
SCHM
4.7%

Энергетика

SIXL
2.0%
SCHM
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Schwab US Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с SPYSIXL с VOOSIXL с QQQSIXL с XMMOSIXL с FUTYSIXL с MIDESIXL с OPTZ
Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с VOSCHM с SCHASCHM с VOOSCHM с IJHSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD

Доходность на риск

SIXL vs. SCHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXL c SCHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIXLSCHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
2.12

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
2.95

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.37

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

3.71

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.97

14.81

-10.85

SIXL vs. SCHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXL на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа SCHM равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXL и SCHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIXL и SCHM

Максимальная просадка SIXL за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXL и SCHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXLSCHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-42.43%

+26.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.52%

-9.32%

+2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.65%

-23.27%

+11.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

-26.46%

+10.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

0.00%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-5.64%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.33%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXL и SCHM

Текущая волатильность для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) составляет 3.88%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что SIXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXLSCHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

5.91%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

12.69%

-5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

16.37%

-6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.20%

19.68%

-7.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.57%

20.49%

-7.92%

Сравнение комиссий SIXL и SCHM

SIXL берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXL и SCHM

Дивидендная доходность SIXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности SCHM в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.21%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.21%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIXL and SCHM have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHM has higher volatility (5.91%) compared to SIXL (3.88%). In terms of maximum drawdown, SIXL dropped -16.08% vs SCHM's -42.43%.

On 5-year performance, SCHM leads with 8.42% vs 4.11% for SIXL. On fees, SCHM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SIXL has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHM has performed better with a 8.42% return vs 4.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.47% for SIXL.

SIXL has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 1.21% for SCHM.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.47% for SIXL and 0.04% for SCHM.

SCHM currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXL и SCHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор