PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXL с RUNN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIXL с RUNN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN).

SIXL и RUNN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXL - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. RUNN - это активно управляемый фонд от Running Oak Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SIXL и RUNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIXL и RUNN

2026 (YTD)202520242023
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		4.93%-0.61%14.13%4.75%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-2.84%2.30%17.16%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, SIXL показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у RUNN с доходностью -2.84%.

SIXL

1 день
0.43%
1 месяц
-4.66%
С начала года
4.93%
6 месяцев
3.63%
1 год
2.73%
3 года*
7.35%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—

RUNN

1 день
0.57%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-5.00%
1 год
0.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Running Oak Efficient Growth ETF

Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с SPYSIXL с VOOSIXL с XMMOSIXL с FUTYSIXL с QQQSIXL с FNXSIXL с MOO
Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с VOORUNN с RECSRUNN с IJHRUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с FMDERUNN с XMHQ

Сравнение комиссий SIXL и RUNN

SIXL берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии RUNN в 0.58%.

RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Доходность на риск

SIXL vs. RUNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXL c RUNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXLRUNNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.02

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

0.15

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.02

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

0.04

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.07

0.11

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXL vs. RUNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXL на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа RUNN равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXL и RUNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXLRUNNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.02

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.72

-0.06

Корреляция

Корреляция между SIXL и RUNN составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXL и RUNN

Дивидендная доходность SIXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности RUNN в 0.57%

TTM202520242023202220212020
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.36%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.57%0.55%0.39%0.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIXL и RUNN

Максимальная просадка SIXL за все время составила -16.08%, примерно равная максимальной просадке RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXL и RUNN.

Загрузка...

Показатели просадок

SIXLRUNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-16.83%

+0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-10.60%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-7.74%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-3.36%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.82%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXL и RUNN

Текущая волатильность для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) составляет 3.05%, в то время как у Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что SIXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RUNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIXLRUNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

4.42%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.75%

9.85%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

16.68%

-4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.14%

13.87%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.64%

13.87%

-1.23%