Сравнение SIXL с IMCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB).
SIXL и IMCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXL - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXL и IMCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXL и IMCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 4.48% | -0.61% | 14.13% | 2.38% | -7.49% | 20.00% | 18.42% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.14% | 10.25% | 15.10% | 16.37% | -16.09% | 22.81% | 38.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXL показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у IMCB с доходностью 1.14%.
SIXL
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 4.48%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- —
IMCB
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXL и IMCB
SIXL берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%.
Доходность на риск
SIXL vs. IMCB — Ранг доходности на риск
SIXL
IMCB
Сравнение SIXL c IMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXL | IMCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.79 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 1.22 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.17 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.16 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | 5.35 | -4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXL | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.79 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.41 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.48 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SIXL и IMCB составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXL и IMCB
Дивидендная доходность SIXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности IMCB в 1.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 2.37% | 2.31% | 1.28% | 1.48% | 1.45% | 0.67% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.38% | 1.42% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок SIXL и IMCB
Максимальная просадка SIXL за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXL и IMCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXL | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.08% | -58.80% | +42.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -12.92% | +4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.08% | -25.15% | +9.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -5.73% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -7.79% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.79% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXL и IMCB
Текущая волатильность для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) составляет 3.02%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что SIXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXL | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 5.32% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.76% | 9.96% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.15% | 17.98% | -5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.14% | 17.57% | -5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.64% | 19.63% | -6.99% |