Сравнение SIXL с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
SIXL и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXL - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXL и IJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXL и IJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 4.93% | -0.61% | 14.13% | 2.38% | -7.49% | 20.00% | 18.42% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3.42% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | 24.72% | 39.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXL показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у IJH с доходностью 3.42%.
SIXL
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- —
IJH
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXL и IJH
SIXL берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.
Доходность на риск
SIXL vs. IJH — Ранг доходности на риск
SIXL
IJH
Сравнение SIXL c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXL | IJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.84 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.32 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.18 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.29 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 5.56 | -4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXL | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.84 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.34 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.44 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между SIXL и IJH составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXL и IJH
Дивидендная доходность SIXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности IJH в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 2.36% | 2.31% | 1.28% | 1.48% | 1.45% | 0.67% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок SIXL и IJH
Максимальная просадка SIXL за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXL и IJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXL | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.08% | -55.07% | +38.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -14.16% | +5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.08% | -24.10% | +8.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -5.34% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -7.61% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.29% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXL и IJH
Текущая волатильность для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) составляет 3.05%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что SIXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXL | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 6.40% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.75% | 11.93% | -5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.13% | 21.08% | -8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.14% | 19.74% | -7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.64% | 21.16% | -8.52% |