Сравнение SIXL с CTEF
SIXL (ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. SIXL charges 0.47%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности SIXL и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXL показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 29.35%.
SIXL
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
CTEF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 10.65%
- С начала года
- 29.35%
- 6 месяцев
- 31.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIXL и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 3.41% | 1.34% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 29.35% | 33.22% |
Correlation
The correlation between SIXL and CTEF is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXL vs. CTEF — Ранг доходности на риск
SIXL
CTEF
Сравнение SIXL c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXL | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXL | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 3.54 | -2.92 |
Просадки
Сравнение просадок SIXL и CTEF
Максимальная просадка SIXL за все время составила -16.08%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXL и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXL | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.08% | -15.00% | -1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -0.41% | -5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -1.80% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXL и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXL | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.50% | 21.81% | -12.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.14% | 21.81% | -9.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.55% | 21.81% | -9.26% |
Сравнение комиссий SIXL и CTEF
SIXL берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXL и CTEF
Дивидендная доходность SIXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 2.31% | 2.31% | 1.28% | 1.48% | 1.45% | 0.67% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
SIXL and CTEF have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.47% for SIXL.
SIXL has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Castellan. Their fees differ too: 0.47% for SIXL and 0.45% for CTEF.
Подберите оптимальное распределение для SIXL и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор