PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXL с CEFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXL с CEFS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIXL (ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF) and CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) are both exchange-traded funds - SIXL is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Both are actively managed. Over the past 5 years, SIXL returned 3.61%/yr vs 13.95%/yr for CEFS. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SIXL charges 0.47%/yr vs 1.29%/yr for CEFS.

Доходность

Сравнение доходности SIXL и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXL показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью 14.27%.

SIXL

1 день
0.77%
1 месяц
-2.38%
С начала года
4.20%
6 месяцев
3.53%
1 год
5.04%
3 года*
8.24%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—

CEFS

1 день
0.45%
1 месяц
4.48%
С начала года
14.27%
6 месяцев
16.98%
1 год
25.05%
3 года*
22.08%
5 лет*
13.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXL и CEFS

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		4.20%-0.61%14.13%2.38%-7.49%20.00%18.42%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		14.27%16.67%23.48%20.99%-7.08%17.86%26.53%

Correlation

The correlation between SIXL and CEFS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.43

Over the past year, the correlation between SIXL and CEFS has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SIXL и CEFS

Секторы
SIXL
CEFS

Коммунальные услуги

17.3%
4.2%

Потребительский защитный сектор

17.0%
1.8%

Финансовые услуги

15.2%
48.9%

Здравоохранение

14.5%
4.6%

Недвижимость

13.6%
1.2%

Потребительский циклический сектор

6.8%
3.3%

Промышленность

6.4%
6.7%

Коммуникационные услуги

2.6%
4.1%

Технологии

2.4%
12.4%

Сырьевые материалы

2.2%
1.6%

Энергетика

2.1%
11.2%

Коммунальные услуги

SIXL
17.3%
CEFS
4.2%

Потребительский защитный сектор

SIXL
17.0%
CEFS
1.8%

Финансовые услуги

SIXL
15.2%
CEFS
48.9%

Здравоохранение

SIXL
14.5%
CEFS
4.6%

Недвижимость

SIXL
13.6%
CEFS
1.2%

Потребительский циклический сектор

SIXL
6.8%
CEFS
3.3%

Промышленность

SIXL
6.4%
CEFS
6.7%

Коммуникационные услуги

SIXL
2.6%
CEFS
4.1%

Технологии

SIXL
2.4%
CEFS
12.4%

Сырьевые материалы

SIXL
2.2%
CEFS
1.6%

Энергетика

SIXL
2.1%
CEFS
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Saba Closed-End Funds ETF

Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с SPYSIXL с QQQSIXL с VOOSIXL с XMMOSIXL с FUTYSIXL с MIDESIXL с OPTZ
Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с CCEFCEFS с HNDL

Доходность на риск

SIXL vs. CEFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 2020
Ранг коэф-та Мартина
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXL c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXLCEFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
2.54

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
3.71

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.48

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

4.44

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.16

17.30

-15.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXL vs. CEFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXL на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа CEFS равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXL и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXLCEFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

2.54

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.07

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.80

-0.16

Просадки

Сравнение просадок SIXL и CEFS

Максимальная просадка SIXL за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXL и CEFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXLCEFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-38.99%

+22.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.52%

-5.67%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.65%

-13.37%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

-16.85%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-0.06%

-5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-3.67%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

1.45%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXL и CEFS

Текущая волатильность для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) составляет 2.49%, в то время как у Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что SIXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXLCEFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

3.37%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

8.54%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

9.93%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.14%

13.08%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.55%

15.33%

-2.78%

Сравнение комиссий SIXL и CEFS

SIXL берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии CEFS в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXL и CEFS

Дивидендная доходность SIXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности CEFS в 7.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		7.07%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.29%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIXL and CEFS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEFS has higher volatility (3.37%) compared to SIXL (2.49%). In terms of maximum drawdown, SIXL dropped -16.08% vs CEFS's -38.99%.

On 5-year performance, CEFS leads with 13.95% vs 3.61% for SIXL. On fees, SIXL is cheaper at 0.47% per year. On volatility, SIXL has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CEFS has performed better with a 13.95% return vs 3.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIXL is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.29% for CEFS.

CEFS has the higher dividend yield at 7.07%, compared with 2.29% for SIXL.

SIXL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while CEFS is Event Driven. Their fees differ too: 0.47% for SIXL and 1.29% for CEFS.

CEFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXL и CEFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор