PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SIXL с AMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXL с AMOM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SIXL (ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF) and AMOM (QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SIXL is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while AMOM is a Momentum fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Both are actively managed. Over the past 5 years, SIXL returned 5.17%/yr vs 10.34%/yr for AMOM. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SIXL charges 0.47%/yr vs 0.75%/yr for AMOM.

Доходность

Сравнение доходности SIXL и AMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXL показывает доходность 11.93%, что значительно ниже, чем у AMOM с доходностью 17.22%.

SIXL

1 день
1.90%
1 месяц
4.27%
6 месяцев
7.06%
С начала года
11.93%
1 год
12.75%
3 года*
10.04%
5 лет*
5.17%
10 лет*
—

AMOM

1 день
-2.88%
1 месяц
-7.10%
6 месяцев
12.03%
С начала года
17.22%
1 год
24.84%
3 года*
21.10%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXL и AMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		11.93%-0.61%14.13%2.38%-7.49%20.00%18.86%
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		17.22%7.69%35.79%27.06%-26.29%13.08%48.64%

Correlation

The correlation between SIXL and AMOM is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.45

The correlation between SIXL and AMOM shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIXL и AMOM

Секторы
SIXL
AMOM

Коммунальные услуги

17.0%
1.1%

Потребительский защитный сектор

17.0%
5.0%

Финансовые услуги

15.6%
6.2%

Здравоохранение

15.6%
7.7%

Недвижимость

14.0%
1.9%

Промышленность

5.6%
21.9%

Потребительский циклический сектор

5.4%
3.0%

Технологии

2.9%
50.2%

Коммуникационные услуги

2.5%
7.4%

Сырьевые материалы

2.3%
4.6%

Энергетика

1.9%
11.8%

Коммунальные услуги

SIXL
17.0%
AMOM
1.1%

Потребительский защитный сектор

SIXL
17.0%
AMOM
5.0%

Финансовые услуги

SIXL
15.6%
AMOM
6.2%

Здравоохранение

SIXL
15.6%
AMOM
7.7%

Недвижимость

SIXL
14.0%
AMOM
1.9%

Промышленность

SIXL
5.6%
AMOM
21.9%

Потребительский циклический сектор

SIXL
5.4%
AMOM
3.0%

Технологии

SIXL
2.9%
AMOM
50.2%

Коммуникационные услуги

SIXL
2.5%
AMOM
7.4%

Сырьевые материалы

SIXL
2.3%
AMOM
4.6%

Энергетика

SIXL
1.9%
AMOM
11.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с VOOSIXL с SPYSIXL с QQQSIXL с XMMOSIXL с MIDESIXL с FUTYSIXL с OPTZ
Часто сравнивают с AMOM:
AMOM с QMOMAMOM с SPYAMOM с spmoAMOM с ROBTAMOM с OILKAMOM с MEIAXAMOM с VOO

Доходность на риск

SIXL vs. AMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXL c AMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIXLAMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
0.94

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
1.37

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

1.90

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.23

5.97

-0.74

SIXL vs. AMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXL на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа AMOM равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXL и AMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIXL и AMOM

Максимальная просадка SIXL за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки AMOM в -39.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXL и AMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXLAMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-39.68%

+23.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.52%

-13.10%

+6.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.65%

-30.26%

+18.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

-39.68%

+23.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.55%

+11.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-10.71%

+6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

4.17%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXL и AMOM

Текущая волатильность для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) составляет 4.45%, в то время как у QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) волатильность равна 12.77%. Это указывает на то, что SIXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXLAMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

12.77%

-8.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

22.39%

-14.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.31%

26.54%

-16.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

24.74%

-12.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.60%

25.45%

-12.85%

Сравнение комиссий SIXL и AMOM

SIXL берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии AMOM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXL и AMOM

Дивидендная доходность SIXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности AMOM в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.03%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.17%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIXL and AMOM have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMOM has higher volatility (12.77%) compared to SIXL (4.45%). In terms of maximum drawdown, SIXL dropped -16.08% vs AMOM's -39.68%.

On 5-year performance, AMOM leads with 10.34% vs 5.17% for SIXL. On fees, SIXL is cheaper at 0.47% per year. On volatility, SIXL has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AMOM has performed better with a 10.34% return vs 5.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIXL is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for AMOM.

SIXL has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 0.03% for AMOM.

SIXL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while AMOM is Momentum. Their fees differ too: 0.47% for SIXL and 0.75% for AMOM.

SIXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXL и AMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор