PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SIXL с AIFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXL с AIFD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SIXL (ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF) and AIFD (TCW Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - SIXL is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while AIFD is a Technology Equities fund actively managed by TCW. Both are actively managed. Over the past year, SIXL returned 12.75% vs 60.10% for AIFD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. SIXL charges 0.47%/yr vs 0.75%/yr for AIFD.

Доходность

Сравнение доходности SIXL и AIFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXL показывает доходность 11.93%, что значительно ниже, чем у AIFD с доходностью 32.00%.

SIXL

1 день
1.90%
1 месяц
4.27%
6 месяцев
7.06%
С начала года
11.93%
1 год
12.75%
3 года*
10.04%
5 лет*
5.17%
10 лет*
—

AIFD

1 день
-3.23%
1 месяц
-7.56%
6 месяцев
30.36%
С начала года
32.00%
1 год
60.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXL и AIFD

2026 (YTD)20252024
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		11.93%-0.61%9.99%
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		32.00%28.30%15.22%

Correlation

The correlation between SIXL and AIFD is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

0.03

The correlation between SIXL and AIFD shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIXL и AIFD

Секторы
SIXL
AIFD

Коммунальные услуги

17.0%

-

Потребительский защитный сектор

17.0%

-

Финансовые услуги

15.6%

-

Здравоохранение

15.6%

-

Недвижимость

14.0%

-

Промышленность

5.6%
9.8%

Потребительский циклический сектор

5.4%
6.0%

Технологии

2.9%
73.2%

Коммуникационные услуги

2.5%
11.0%

Сырьевые материалы

2.3%

-

Энергетика

1.9%

-

Коммунальные услуги

SIXL
17.0%
AIFD

-

Потребительский защитный сектор

SIXL
17.0%
AIFD

-

Финансовые услуги

SIXL
15.6%
AIFD

-

Здравоохранение

SIXL
15.6%
AIFD

-

Недвижимость

SIXL
14.0%
AIFD

-

Промышленность

SIXL
5.6%
AIFD
9.8%

Потребительский циклический сектор

SIXL
5.4%
AIFD
6.0%

Технологии

SIXL
2.9%
AIFD
73.2%

Коммуникационные услуги

SIXL
2.5%
AIFD
11.0%

Сырьевые материалы

SIXL
2.3%
AIFD

-

Энергетика

SIXL
1.9%
AIFD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

TCW Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с VOOSIXL с SPYSIXL с QQQSIXL с XMMOSIXL с MIDESIXL с FUTYSIXL с OPTZ
Часто сравнивают с AIFD:
AIFD с TCAIAIFD с SUPPAIFD с AISAIFD с THNQAIFD с GRWAIFD с SLNZAIFD с KNCT

Доходность на риск

SIXL vs. AIFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AIFD
Ранг доходности на риск AIFD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXL c AIFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIXLAIFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.07

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.55

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

4.50

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.23

15.50

-10.27

SIXL vs. AIFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXL на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа AIFD равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXL и AIFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIXL и AIFD

Максимальная просадка SIXL за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки AIFD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXL и AIFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXLAIFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-33.20%

+17.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.52%

-13.42%

+6.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.42%

+13.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-5.82%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.89%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXL и AIFD

Текущая волатильность для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) составляет 4.45%, в то время как у TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что SIXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXLAIFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

11.77%

-7.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

23.87%

-16.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.31%

29.13%

-18.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

30.30%

-18.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.60%

30.30%

-17.70%

Сравнение комиссий SIXL и AIFD

SIXL берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии AIFD в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXL и AIFD

Дивидендная доходность SIXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как AIFD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.17%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%

Часто задаваемые вопросы

SIXL and AIFD have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIFD has higher volatility (11.77%) compared to SIXL (4.45%). In terms of maximum drawdown, SIXL dropped -16.08% vs AIFD's -33.20%.

On 1-year performance, AIFD leads with 60.10% vs 12.75% for SIXL. On fees, SIXL is cheaper at 0.47% per year. On volatility, SIXL has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIFD has performed better with a 60.10% return vs 12.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIXL is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for AIFD.

SIXL has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 0.00% for AIFD.

SIXL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while AIFD is Technology Equities. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and TCW. Their fees differ too: 0.47% for SIXL and 0.75% for AIFD.

AIFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXL и AIFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор