Сравнение SIXJ с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
SIXJ и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXJ - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SIXJ и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXJ и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SIXJ AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF | -1.44% | 12.81% | 14.48% | 18.07% | -3.68% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.09% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXJ показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.
SIXJ
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXJ и TLTW
SIXJ берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Доходность на риск
SIXJ vs. TLTW — Ранг доходности на риск
SIXJ
TLTW
Сравнение SIXJ c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXJ | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.75 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.05 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.14 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.28 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 3.35 | +6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXJ | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.75 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | -0.03 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между SIXJ и TLTW составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXJ и TLTW
SIXJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SIXJ AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Просадки
Сравнение просадок SIXJ и TLTW
Максимальная просадка SIXJ за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXJ и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXJ | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.07% | -18.61% | +4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.68% | -5.80% | -1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -3.02% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -8.49% | +5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 2.21% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXJ и TLTW
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) составляет 3.18%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что SIXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXJ | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 3.46% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.60% | 5.80% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 8.88% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.16% | 11.55% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.16% | 11.55% | -1.39% |