PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXJ с PBAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIXJ с PBAP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP).

SIXJ и PBAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXJ - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г.. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SIXJ и PBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIXJ и PBAP

2026 (YTD)20252024
SIXJ
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF		-1.87%12.81%9.66%
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		1.48%6.34%8.88%

Доходность по периодам

С начала года, SIXJ показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у PBAP с доходностью 1.48%.

SIXJ

1 день
1.64%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
0.90%
1 год
12.35%
3 года*
12.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBAP

1 день
0.04%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.46%
1 год
10.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Часто сравнивают с SIXJ:
SIXJ с SIXOSIXJ с JANTSIXJ с SPYGSIXJ с MAYWSIXJ с FEBTSIXJ с NVBTSIXJ с ARLU
Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с APRWPBAP с JULQPBAP с JULJPBAP с AMZYPBAP с AMDY

Сравнение комиссий SIXJ и PBAP

SIXJ берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PBAP в 0.50%.

SIXJ
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Доходность на риск

SIXJ vs. PBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXJ
Ранг доходности на риск SIXJ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXJ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXJ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXJ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXJ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXJ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXJ c PBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXJPBAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.46

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.19

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.48

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.91

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.73

13.78

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXJ vs. PBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXJ на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBAP равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXJ и PBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXJPBAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.46

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.15

-0.45

Корреляция

Корреляция между SIXJ и PBAP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXJ и PBAP

Ни SIXJ, ни PBAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SIXJ и PBAP

Максимальная просадка SIXJ за все время составила -14.07%, что больше максимальной просадки PBAP в -9.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXJ и PBAP.

Загрузка...

Показатели просадок

SIXJPBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-9.70%

-4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-5.83%

-1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

0.00%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-0.86%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

0.81%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXJ и PBAP

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что SIXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIXJPBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

0.84%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.58%

2.34%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

7.26%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.17%

7.33%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.17%

7.33%

+2.84%