PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXJ с OCTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIXJ с OCTW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW).

SIXJ и OCTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXJ - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г.. OCTW - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SIXJ и OCTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIXJ и OCTW

2026 (YTD)2025202420232022
SIXJ
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF		-1.44%12.81%14.48%18.07%-10.71%
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		-0.95%9.68%8.67%17.57%0.29%

Доходность по периодам

С начала года, SIXJ показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у OCTW с доходностью -0.95%.

SIXJ

1 день
0.43%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
1.24%
1 год
12.55%
3 года*
12.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

OCTW

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.51%
1 год
9.74%
3 года*
9.86%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

Часто сравнивают с SIXJ:
SIXJ с SIXOSIXJ с JANTSIXJ с SPYGSIXJ с MAYWSIXJ с FEBTSIXJ с NVBTSIXJ с ARLU
Часто сравнивают с OCTW:
OCTW с PSEPOCTW с POCTOCTW с JEPQOCTW с HELOOCTW с BALTOCTW с VOOOCTW с SCHD

Сравнение комиссий SIXJ и OCTW

И SIXJ, и OCTW имеют комиссию равную 0.74%.

SIXJ
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

Доходность на риск

SIXJ vs. OCTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXJ
Ранг доходности на риск SIXJ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXJ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXJ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXJ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXJ: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXJ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
OCTW
Ранг доходности на риск OCTW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTW: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTW: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXJ c OCTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXJOCTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.80

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.70

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

9.08

+0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXJ vs. OCTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXJ на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OCTW равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXJ и OCTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXJOCTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.22

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.34

-0.63

Корреляция

Корреляция между SIXJ и OCTW составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXJ и OCTW

Ни SIXJ, ни OCTW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SIXJ и OCTW

Максимальная просадка SIXJ за все время составила -14.07%, что больше максимальной просадки OCTW в -8.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXJ и OCTW.

Загрузка...

Показатели просадок

SIXJOCTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-8.38%

-5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-5.86%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-1.93%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-0.84%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.10%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXJ и OCTW

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что SIXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OCTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIXJOCTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.45%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.60%

4.09%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

8.04%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.16%

6.25%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.16%

6.19%

+3.97%