PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SIXJ с MART
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SIXJ и MART

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIXJ и MART


2026 (YTD)202520242023
SIXJ
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
-1.87%12.81%14.48%14.73%
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF
-0.96%14.93%15.60%16.94%

Доходность по периодам

С начала года, SIXJ показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у MART с доходностью -0.96%.


SIXJ

1 день
1.64%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
0.90%
1 год
12.35%
3 года*
12.41%
5 лет*
10 лет*

MART

1 день
2.09%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
1.74%
1 год
14.62%
3 года*
14.33%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

Сравнение комиссий SIXJ и MART

И SIXJ, и MART имеют комиссию равную 0.74%.


Доходность на риск

SIXJ vs. MART — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SIXJ
Ранг доходности на риск SIXJ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXJ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXJ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXJ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXJ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXJ: 8383
Ранг коэф-та Мартина

MART
Ранг доходности на риск MART: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MART: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MART: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MART: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MART: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MART: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXJ c MART - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SIXJMARTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.81

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.71

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.73

9.61

+0.11

SIXJ vs. MART - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXJ на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MART равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXJ и MART, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SIXJMARTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.21

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.54

-0.84

Корреляция

Корреляция между SIXJ и MART составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXJ и MART

Ни SIXJ, ни MART не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SIXJ и MART

Максимальная просадка SIXJ за все время составила -14.07%, что больше максимальной просадки MART в -11.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXJ и MART.


Загрузка...

Показатели просадок


SIXJMARTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-11.61%

-2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-8.77%

+1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-3.33%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-0.93%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

1.56%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXJ и MART

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) составляет 3.17%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что SIXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MART. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SIXJMARTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

3.90%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.58%

5.56%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

12.18%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.17%

9.82%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.17%

9.82%

+0.35%