Сравнение SIXJ с ISWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).
SIXJ и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXJ - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SIXJ и ISWN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXJ и ISWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SIXJ AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF | -1.87% | 12.81% | 14.48% | 18.07% | -10.71% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 0.94% | 23.23% | -3.96% | 8.19% | -24.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXJ показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 0.94%.
SIXJ
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISWN
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXJ и ISWN
SIXJ берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.
Доходность на риск
SIXJ vs. ISWN — Ранг доходности на риск
SIXJ
ISWN
Сравнение SIXJ c ISWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXJ | ISWN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.35 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.86 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.61 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 6.68 | +3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXJ | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.35 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | -0.04 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между SIXJ и ISWN составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXJ и ISWN
SIXJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SIXJ AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.91% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок SIXJ и ISWN
Максимальная просадка SIXJ за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXJ и ISWN.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXJ | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.07% | -32.35% | +18.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.68% | -9.63% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -7.11% | +4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -16.57% | +13.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 2.32% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXJ и ISWN
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) составляет 3.17%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что SIXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXJ | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 6.13% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.58% | 8.60% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 11.81% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.17% | 11.47% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.17% | 11.40% | -1.23% |