Сравнение SIXJ с AUGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT).
SIXJ и AUGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXJ - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г.. AUGT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXJ и AUGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXJ и AUGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SIXJ AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF | -1.44% | 12.81% | 14.48% | 5.16% |
AUGT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF | -1.63% | 14.64% | 19.69% | 3.94% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXJ показывает доходность -1.44%, что значительно выше, чем у AUGT с доходностью -1.63%.
SIXJ
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUGT
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXJ и AUGT
И SIXJ, и AUGT имеют комиссию равную 0.74%.
Доходность на риск
SIXJ vs. AUGT — Ранг доходности на риск
SIXJ
AUGT
Сравнение SIXJ c AUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXJ | AUGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.87 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.80 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 9.75 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXJ | AUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.31 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между SIXJ и AUGT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXJ и AUGT
Ни SIXJ, ни AUGT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SIXJ и AUGT
Максимальная просадка SIXJ за все время составила -14.07%, что больше максимальной просадки AUGT в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXJ и AUGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXJ | AUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.07% | -13.12% | -0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.68% | -8.78% | +1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -2.91% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -1.28% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 1.62% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXJ и AUGT
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) составляет 3.18%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что SIXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXJ | AUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 3.77% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.60% | 5.98% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 12.50% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.16% | 10.41% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.16% | 10.41% | -0.25% |