PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXJ с APRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIXJ с APRP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP).

SIXJ и APRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXJ - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г.. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SIXJ и APRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIXJ и APRP

2026 (YTD)20252024
SIXJ
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF		-1.44%12.81%9.66%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		2.50%7.80%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, SIXJ показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 2.50%.

SIXJ

1 день
0.43%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
1.24%
1 год
12.55%
3 года*
12.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRP

1 день
0.60%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с SIXJ:
SIXJ с SIXOSIXJ с JANTSIXJ с SPYGSIXJ с MAYWSIXJ с FEBTSIXJ с NVBTSIXJ с ARLU
Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с ISWNAPRP с AMDYAPRP с JANWAPRP с AMZPAPRP с APRH

Сравнение комиссий SIXJ и APRP

SIXJ берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.

SIXJ
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

SIXJ vs. APRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXJ
Ранг доходности на риск SIXJ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXJ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXJ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXJ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXJ: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXJ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXJ c APRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXJAPRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.42

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.13

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.76

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

11.82

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXJ vs. APRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXJ на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRP равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXJ и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXJAPRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.42

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.07

-0.36

Корреляция

Корреляция между SIXJ и APRP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXJ и APRP

Ни SIXJ, ни APRP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SIXJ и APRP

Максимальная просадка SIXJ за все время составила -14.07%, примерно равная максимальной просадке APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXJ и APRP.

Загрузка...

Показатели просадок

SIXJAPRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-13.66%

-0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-8.24%

+0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

0.00%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-1.33%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.22%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXJ и APRP

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что SIXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIXJAPRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.04%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.60%

3.02%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

9.96%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.16%

9.75%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.16%

9.75%

+0.41%