Сравнение SIXH с MEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR).
SIXH и MEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXH - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXH и MEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXH и MEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 8.34% | 9.47% | 12.06% | 4.93% | 6.90% | 18.37% | 5.83% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 0.58% | 3.76% | 3.40% | 3.93% | 0.10% | 0.05% | 1.12% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXH показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у MEAR с доходностью 0.58%.
SIXH
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- —
MEAR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXH и MEAR
SIXH берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии MEAR в 0.25%.
Доходность на риск
SIXH vs. MEAR — Ранг доходности на риск
SIXH
MEAR
Сравнение SIXH c MEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXH | MEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 2.81 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 3.78 | -2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.73 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 3.77 | -2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 21.16 | -16.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXH | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.81 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 2.38 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.09 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SIXH и MEAR составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXH и MEAR
Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности MEAR в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 1.83% | 2.23% | 1.55% | 2.04% | 2.06% | 1.65% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.95% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок SIXH и MEAR
Максимальная просадка SIXH за все время составила -11.68%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXH и MEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXH | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -2.68% | -9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -0.86% | -7.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.68% | -1.12% | -10.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -2.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -0.24% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -0.19% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 0.15% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXH и MEAR
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что SIXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXH | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 0.37% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.63% | 0.60% | +5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 1.16% | +9.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 0.98% | +9.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.17% | 1.52% | +8.65% |