PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SIXA с ROBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXA с ROBO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) and ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) are both exchange-traded funds - SIXA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while ROBO is a Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation TR Index. SIXA is actively managed, while ROBO is passively managed. Over the past 5 years, SIXA returned 12.90%/yr vs 4.76%/yr for ROBO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIXA charges 0.86%/yr vs 0.95%/yr for ROBO.

Доходность

Сравнение доходности SIXA и ROBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SIXA показывает доходность 14.76%, а ROBO немного ниже – 14.54%.

SIXA

1 день
0.98%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
12.02%
С начала года
14.76%
1 год
19.30%
3 года*
20.22%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—

ROBO

1 день
-1.44%
1 месяц
-5.63%
6 месяцев
7.20%
С начала года
14.54%
1 год
31.30%
3 года*
10.49%
5 лет*
4.76%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXA и ROBO

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		14.76%15.52%22.70%11.98%-5.72%23.87%19.04%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		14.54%23.71%-1.28%23.74%-33.92%15.34%52.91%

Correlation

The correlation between SIXA and ROBO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.65

Over the past year, the correlation between SIXA and ROBO has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SIXA и ROBO

Секторы
SIXA
ROBO

Потребительский защитный сектор

23.2%
1.3%

Технологии

19.2%
43.6%

Здравоохранение

14.5%
4.6%

Коммуникационные услуги

13.9%
1.4%

Финансовые услуги

7.7%
1.9%

Промышленность

6.5%
45.3%

Коммунальные услуги

5.0%

-

Энергетика

4.8%

-

Потребительский циклический сектор

3.9%
3.1%

Недвижимость

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

SIXA
23.2%
ROBO
1.3%

Технологии

SIXA
19.2%
ROBO
43.6%

Здравоохранение

SIXA
14.5%
ROBO
4.6%

Коммуникационные услуги

SIXA
13.9%
ROBO
1.4%

Финансовые услуги

SIXA
7.7%
ROBO
1.9%

Промышленность

SIXA
6.5%
ROBO
45.3%

Коммунальные услуги

SIXA
5.0%
ROBO

-

Энергетика

SIXA
4.8%
ROBO

-

Потребительский циклический сектор

SIXA
3.9%
ROBO
3.1%

Недвижимость

SIXA
1.3%
ROBO

-

Сырьевые материалы

SIXA

-

ROBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с FNDXSIXA с VOOSIXA с JEPISIXA с SPMOSIXA с SPYSIXA с AVLV
Часто сравнивают с ROBO:
ROBO с BOTZROBO с IRBOROBO с ROBTROBO с ARKQROBO с THNQROBO с IBOTROBO с AIQ

Доходность на риск

SIXA vs. ROBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ROBO
Ранг доходности на риск ROBO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXA c ROBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIXAROBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.21

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
1.72

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.22

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

1.81

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.14

6.12

+7.03

SIXA vs. ROBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXA на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа ROBO равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXA и ROBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIXA и ROBO

Максимальная просадка SIXA за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки ROBO в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXA и ROBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXAROBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-43.65%

+25.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-17.35%

+11.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.22%

-27.92%

+16.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-43.65%

+25.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.12%

+12.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-12.88%

+9.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

5.13%

-3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXA и ROBO

Текущая волатильность для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) составляет 2.40%, в то время как у ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что SIXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXAROBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

10.25%

-7.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

21.98%

-14.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.89%

26.09%

-17.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

24.33%

-11.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

23.40%

-10.12%

Сравнение комиссий SIXA и ROBO

SIXA берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии ROBO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXA и ROBO

Дивидендная доходность SIXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности ROBO в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.37%0.42%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		2.00%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIXA and ROBO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBO has higher volatility (10.25%) compared to SIXA (2.40%). In terms of maximum drawdown, SIXA dropped -18.38% vs ROBO's -43.65%.

On 5-year performance, SIXA leads with 12.90% vs 4.76% for ROBO. On fees, SIXA is cheaper at 0.86% per year. On volatility, SIXA has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SIXA has performed better with a 12.90% return vs 4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIXA is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.95% for ROBO.

SIXA has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.37% for ROBO.

SIXA is categorized as Large Cap Blend Equities, while ROBO is Robotics. Their fees differ too: 0.86% for SIXA and 0.95% for ROBO.

SIXA currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXA и ROBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор