PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SIXA с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXA с QUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) and QUS (State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SIXA is actively managed, while QUS is passively managed. Over the past 5 years, SIXA returned 12.49%/yr vs 11.08%/yr for QUS. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. SIXA charges 0.86%/yr vs 0.15%/yr for QUS.

Доходность

Сравнение доходности SIXA и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXA показывает доходность 15.76%, что значительно выше, чем у QUS с доходностью 11.79%.

SIXA

1 день
-0.37%
1 месяц
1.88%
6 месяцев
8.36%
С начала года
15.76%
1 год
19.93%
3 года*
20.42%
5 лет*
12.49%
10 лет*
—
Всё время*
16.23%

QUS

1 день
0.02%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
9.40%
С начала года
11.79%
1 год
20.72%
3 года*
17.66%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.70%
Всё время*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QUS

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
$3.07M$4.72M$3.42M

SIXA

6 Meridian Mega Cap Equity ETF
$1.65M$1.61M$862.84K

Сравнение доходности по годам SIXA и QUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		15.76%15.52%22.70%11.98%-5.72%23.87%19.04%
QUS
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		11.79%14.13%18.99%21.78%-14.15%26.72%24.64%

Correlation

The correlation between SIXA and QUS is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.88

The correlation between SIXA and QUS shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIXA и QUS

Секторы
SIXA
QUS

Потребительский защитный сектор

23.8%
8.3%

Технологии

17.0%
28.4%

Здравоохранение

15.0%
14.4%

Финансовые услуги

12.8%
15.7%

Коммуникационные услуги

10.4%
8.2%

Потребительский циклический сектор

5.1%
5.7%

Энергетика

4.9%
3.3%

Промышленность

4.6%
8.1%

Недвижимость

3.8%
1.6%

Коммунальные услуги

2.7%
3.9%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Потребительский защитный сектор

SIXA
23.8%
QUS
8.3%

Технологии

SIXA
17.0%
QUS
28.4%

Здравоохранение

SIXA
15.0%
QUS
14.4%

Финансовые услуги

SIXA
12.8%
QUS
15.7%

Коммуникационные услуги

SIXA
10.4%
QUS
8.2%

Потребительский циклический сектор

SIXA
5.1%
QUS
5.7%

Энергетика

SIXA
4.9%
QUS
3.3%

Промышленность

SIXA
4.6%
QUS
8.1%

Недвижимость

SIXA
3.8%
QUS
1.6%

Коммунальные услуги

SIXA
2.7%
QUS
3.9%

Сырьевые материалы

SIXA

-

QUS
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с FNDXSIXA с JEPISIXA с VOOSIXA с SPYSIXA с SPMOSIXA с AVLV
Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с JQUAQUS с SPYQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ

Доходность на риск

SIXA vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SIXA c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIXAQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.27

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.20

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

3.04

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

13.56

+0.05

SIXA vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXA на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUS равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXA и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIXA и QUS

Максимальная просадка SIXA за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXA и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXAQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-33.78%

+15.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-6.85%

+1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.22%

-13.94%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-22.30%

+3.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

0.00%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-3.66%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.53%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXA и QUS

6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что SIXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXAQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

2.76%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

7.06%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.12%

9.21%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

14.33%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.26%

16.40%

-3.14%

Сравнение комиссий SIXA и QUS

SIXA берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXA и QUS

Дивидендная доходность SIXA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности QUS в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUS
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.25%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		1.96%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIXA and QUS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIXA has higher volatility (3.12%) compared to QUS (2.76%). In terms of maximum drawdown, SIXA dropped -18.38% vs QUS's -33.78%.

On 5-year performance, SIXA leads with 12.49% vs 11.08% for QUS. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SIXA has performed better with a 12.49% return vs 11.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.

SIXA has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 1.25% for QUS.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and State Street. Their fees differ too: 0.86% for SIXA and 0.15% for QUS.

QUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXA и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор