PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SIXA с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXA с QQQM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - SIXA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. SIXA is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past 5 years, SIXA returned 12.49%/yr vs 15.05%/yr for QQQM. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SIXA charges 0.86%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности SIXA и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXA показывает доходность 15.76%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 17.07%.

SIXA

1 день
-0.37%
1 месяц
1.88%
6 месяцев
8.36%
С начала года
15.76%
1 год
19.93%
3 года*
20.42%
5 лет*
12.49%
10 лет*
—
Всё время*
16.23%

QQQM

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
18.73%
С начала года
17.07%
1 год
28.72%
3 года*
25.27%
5 лет*
15.05%
10 лет*
—
Всё время*
17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF
$1.17B$981.56M$1.20B

SIXA

6 Meridian Mega Cap Equity ETF
$1.65M$1.61M$862.84K

Сравнение доходности по годам SIXA и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		15.76%15.52%22.70%11.98%-5.72%23.87%4.15%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		17.07%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between SIXA and QQQM is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.35

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.54

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.62

Over the past year, the correlation between SIXA and QQQM has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SIXA и QQQM

Секторы
SIXA
QQQM

Потребительский защитный сектор

23.8%
6.3%

Технологии

17.0%
60.9%

Здравоохранение

15.0%
3.6%

Финансовые услуги

12.8%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.4%
13.1%

Потребительский циклический сектор

5.1%
10.7%

Энергетика

4.9%
0.5%

Промышленность

4.6%
2.7%

Недвижимость

3.8%
0.1%

Коммунальные услуги

2.7%
1.1%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

SIXA
23.8%
QQQM
6.3%

Технологии

SIXA
17.0%
QQQM
60.9%

Здравоохранение

SIXA
15.0%
QQQM
3.6%

Финансовые услуги

SIXA
12.8%
QQQM
0.2%

Коммуникационные услуги

SIXA
10.4%
QQQM
13.1%

Потребительский циклический сектор

SIXA
5.1%
QQQM
10.7%

Энергетика

SIXA
4.9%
QQQM
0.5%

Промышленность

SIXA
4.6%
QQQM
2.7%

Недвижимость

SIXA
3.8%
QQQM
0.1%

Коммунальные услуги

SIXA
2.7%
QQQM
1.1%

Сырьевые материалы

SIXA

-

QQQM
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с FNDXSIXA с JEPISIXA с VOOSIXA с SPYSIXA с SPMOSIXA с AVLV
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с VOOQQQM с SCHGQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

SIXA vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SIXA c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIXAQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.49

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.06

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.26

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

2.41

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

7.64

+5.98

SIXA vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXA на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа QQQM равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXA и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIXA и QQQM

Максимальная просадка SIXA за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXA и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXAQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-35.04%

+16.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-11.96%

+6.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.22%

-22.70%

+11.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-35.04%

+16.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-3.76%

+3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-8.14%

+5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

3.77%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXA и QQQM

Текущая волатильность для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) составляет 3.12%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что SIXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXAQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

7.41%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

16.21%

-9.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.12%

19.42%

-10.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

22.81%

-10.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.26%

22.36%

-9.10%

Сравнение комиссий SIXA и QQQM

SIXA берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXA и QQQM

Дивидендная доходность SIXA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности QQQM в 0.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.44%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		1.96%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%

Часто задаваемые вопросы

SIXA and QQQM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (7.41%) compared to SIXA (3.12%). In terms of maximum drawdown, SIXA dropped -18.38% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 15.05% vs 12.49% for SIXA. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SIXA has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 15.05% return vs 12.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.

SIXA has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.44% for QQQM.

SIXA is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQQM is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Invesco. Their fees differ too: 0.86% for SIXA and 0.15% for QQQM.

SIXA currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXA и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор