PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXA с HTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXA с HTEC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) and HTEC (ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF) are both exchange-traded funds - SIXA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while HTEC is a Health & Biotech Equities fund tracking the ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index. SIXA is actively managed, while HTEC is passively managed. Over the past 5 years, SIXA returned 12.93%/yr vs -5.86%/yr for HTEC. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIXA charges 0.86%/yr vs 0.68%/yr for HTEC.

Доходность

Сравнение доходности SIXA и HTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXA показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у HTEC с доходностью -0.55%.

SIXA

1 день
-0.07%
1 месяц
0.36%
С начала года
13.24%
6 месяцев
12.75%
1 год
20.02%
3 года*
20.87%
5 лет*
12.93%
10 лет*
—

HTEC

1 день
1.26%
1 месяц
2.81%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-2.52%
1 год
28.67%
3 года*
6.38%
5 лет*
-5.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXA и HTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		13.24%15.52%22.70%11.98%-5.72%23.87%19.04%
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		-0.55%23.91%2.68%-2.94%-33.72%-0.28%53.75%

Correlation

The correlation between SIXA and HTEC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.58

The correlation between SIXA and HTEC shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIXA и HTEC

Секторы
SIXA
HTEC

Потребительский защитный сектор

23.2%

-

Технологии

19.2%
3.7%

Здравоохранение

14.5%
77.3%

Коммуникационные услуги

13.9%

-

Финансовые услуги

7.7%
3.9%

Промышленность

6.5%
1.3%

Коммунальные услуги

5.0%

-

Энергетика

4.8%
1.2%

Потребительский циклический сектор

3.9%

-

Недвижимость

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

SIXA
23.2%
HTEC

-

Технологии

SIXA
19.2%
HTEC
3.7%

Здравоохранение

SIXA
14.5%
HTEC
77.3%

Коммуникационные услуги

SIXA
13.9%
HTEC

-

Финансовые услуги

SIXA
7.7%
HTEC
3.9%

Промышленность

SIXA
6.5%
HTEC
1.3%

Коммунальные услуги

SIXA
5.0%
HTEC

-

Энергетика

SIXA
4.8%
HTEC
1.2%

Потребительский циклический сектор

SIXA
3.9%
HTEC

-

Недвижимость

SIXA
1.3%
HTEC

-

Сырьевые материалы

SIXA

-

HTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF

Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с FNDXSIXA с VOOSIXA с JEPISIXA с SPMOSIXA с SPYSIXA с AVLV
Часто сравнивают с HTEC:
HTEC с ARKGHTEC с THNQHTEC с WTAIHTEC с HEALHTEC с MDEVHTEC с BETZHTEC с XHE

Доходность на риск

SIXA vs. HTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
HTEC
Ранг доходности на риск HTEC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTEC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTEC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTEC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTEC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTEC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXA c HTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIXAHTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.38

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.07

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.24

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

1.77

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.65

4.22

+9.43

SIXA vs. HTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXA на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа HTEC равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXA и HTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIXA и HTEC

Максимальная просадка SIXA за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки HTEC в -57.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXA и HTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXAHTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-57.53%

+39.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-16.31%

+10.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.22%

-28.67%

+17.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-56.10%

+37.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-31.59%

+30.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-29.00%

+26.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

6.81%

-5.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXA и HTEC

Текущая волатильность для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) составляет 2.59%, в то время как у ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что SIXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXAHTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

6.74%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.89%

15.77%

-8.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

20.92%

-11.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.79%

24.50%

-11.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

25.46%

-12.14%

Сравнение комиссий SIXA и HTEC

SIXA берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии HTEC в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXA и HTEC

Дивидендная доходность SIXA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности HTEC в 0.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		0.99%0.98%0.00%0.00%0.00%0.05%0.00%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		1.99%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%

Часто задаваемые вопросы

SIXA and HTEC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HTEC has higher volatility (6.74%) compared to SIXA (2.59%). In terms of maximum drawdown, SIXA dropped -18.38% vs HTEC's -57.53%.

On 5-year performance, SIXA leads with 12.93% vs -5.86% for HTEC. On fees, HTEC is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SIXA has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SIXA has performed better with a 12.93% return vs -5.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HTEC is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.

SIXA has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.99% for HTEC.

SIXA is categorized as Large Cap Blend Equities, while HTEC is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 0.86% for SIXA and 0.68% for HTEC.

SIXA currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXA и HTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор