Сравнение SIXA с FDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).
SIXA и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXA - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXA и FDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXA и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 4.72% | 15.52% | 22.70% | 11.98% | -5.72% | 23.87% | 18.45% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 14.21% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 26.10% | 25.46% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXA показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.
SIXA
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXA и FDL
SIXA берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.
Доходность на риск
SIXA vs. FDL — Ранг доходности на риск
SIXA
FDL
Сравнение SIXA c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXA | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.43 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.00 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.77 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 7.07 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXA | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.43 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.97 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.46 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между SIXA и FDL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXA и FDL
Дивидендная доходность SIXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности FDL в 3.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 2.05% | 2.31% | 1.62% | 2.12% | 2.23% | 1.63% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.65% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок SIXA и FDL
Максимальная просадка SIXA за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXA и FDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXA | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -65.93% | +47.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -11.58% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | -16.46% | -1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -1.21% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -9.72% | +6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.90% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXA и FDL
6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что SIXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXA | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 2.71% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 8.23% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 14.94% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 14.32% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.43% | 17.09% | -3.66% |