PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXA с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXA с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - SIXA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. SIXA is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past 5 years, SIXA returned 12.50%/yr vs 12.51%/yr for FDL. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIXA charges 0.86%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности SIXA и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXA показывает доходность 11.89%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 13.33%.

SIXA

1 день
-0.09%
1 месяц
2.40%
С начала года
11.89%
6 месяцев
12.48%
1 год
18.71%
3 года*
20.65%
5 лет*
12.50%
10 лет*
—

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXA и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		11.89%15.52%22.70%11.98%-5.72%23.87%18.45%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%25.46%

Correlation

The correlation between SIXA and FDL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.79

The correlation between SIXA and FDL shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIXA и FDL

Секторы
SIXA
FDL

Потребительский защитный сектор

23.8%
14.7%

Технологии

19.7%
1.1%

Коммуникационные услуги

13.4%
10.6%

Здравоохранение

12.7%
16.8%

Финансовые услуги

9.6%
15.1%

Промышленность

7.8%
3.8%

Потребительский циклический сектор

6.7%
3.8%

Коммунальные услуги

5.0%
6.5%

Энергетика

3.1%
27.3%

Недвижимость

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

SIXA
23.8%
FDL
14.7%

Технологии

SIXA
19.7%
FDL
1.1%

Коммуникационные услуги

SIXA
13.4%
FDL
10.6%

Здравоохранение

SIXA
12.7%
FDL
16.8%

Финансовые услуги

SIXA
9.6%
FDL
15.1%

Промышленность

SIXA
7.8%
FDL
3.8%

Потребительский циклический сектор

SIXA
6.7%
FDL
3.8%

Коммунальные услуги

SIXA
5.0%
FDL
6.5%

Энергетика

SIXA
3.1%
FDL
27.3%

Недвижимость

SIXA
1.4%
FDL

-

Сырьевые материалы

SIXA

-

FDL
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с FNDXSIXA с VOOSIXA с SPMOSIXA с JEPISIXA с SPYSIXA с AVLV
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

SIXA vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXA c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXAFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.11

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.25

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

5.56

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.75

13.56

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXA vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXA на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXA и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXAFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.11

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.88

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.45

+0.75

Просадки

Сравнение просадок SIXA и FDL

Максимальная просадка SIXA за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXA и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXAFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-65.93%

+47.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-4.27%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.22%

-12.24%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-16.46%

-1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-2.18%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-9.66%

+6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.75%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXA и FDL

Текущая волатильность для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) составляет 2.56%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что SIXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXAFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.85%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.76%

7.87%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

11.28%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

14.31%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

17.11%

-3.75%

Сравнение комиссий SIXA и FDL

SIXA берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXA и FDL

Дивидендная доходность SIXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		2.01%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIXA and FDL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (2.85%) compared to SIXA (2.56%). In terms of maximum drawdown, SIXA dropped -18.38% vs FDL's -65.93%.

On 5-year performance, FDL leads with 12.51% vs 12.50% for SIXA. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SIXA has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDL has performed better with a 12.51% return vs 12.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 2.01% for SIXA.

SIXA is categorized as Large Cap Blend Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and First Trust. Their fees differ too: 0.86% for SIXA and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXA и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор