Сравнение SIXA с CGDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).
SIXA и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXA - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXA и CGDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXA и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 4.72% | 15.52% | 22.70% | 11.98% | 0.80% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.69% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXA показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.69%.
SIXA
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXA и CGDV
SIXA берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.
Доходность на риск
SIXA vs. CGDV — Ранг доходности на риск
SIXA
CGDV
Сравнение SIXA c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXA | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.28 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.86 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.99 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 8.44 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXA | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.28 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.05 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между SIXA и CGDV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXA и CGDV
Дивидендная доходность SIXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности CGDV в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 2.05% | 2.31% | 1.62% | 2.12% | 2.23% | 1.63% | 1.13% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SIXA и CGDV
Максимальная просадка SIXA за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXA и CGDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXA | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -21.82% | +3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -10.91% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -6.61% | +2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -3.72% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.57% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXA и CGDV
Текущая волатильность для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) составляет 3.06%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что SIXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXA | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 5.55% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 9.27% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 16.76% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 15.61% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.43% | 15.61% | -2.18% |