PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXA с BITQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXA с BITQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) and BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) are both exchange-traded funds - SIXA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while BITQ is a Technology Equities fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return. SIXA is actively managed, while BITQ is passively managed. Over the past 5 years, SIXA returned 12.58%/yr vs 4.91%/yr for BITQ. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SIXA charges 0.86%/yr vs 0.85%/yr for BITQ.

Доходность

Сравнение доходности SIXA и BITQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXA показывает доходность 12.27%, что значительно ниже, чем у BITQ с доходностью 37.93%.

SIXA

1 день
0.34%
1 месяц
1.96%
С начала года
12.27%
6 месяцев
12.83%
1 год
19.84%
3 года*
20.93%
5 лет*
12.58%
10 лет*
—

BITQ

1 день
-1.33%
1 месяц
4.84%
С начала года
37.93%
6 месяцев
16.04%
1 год
53.75%
3 года*
60.76%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXA и BITQ

2026 (YTD)20252024202320222021
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		12.27%15.52%22.70%11.98%-5.72%12.31%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		37.93%18.00%46.97%246.83%-83.86%-7.06%

Correlation

The correlation between SIXA and BITQ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г.

0.40

Сравнение распределения секторов SIXA и BITQ

Секторы
SIXA
BITQ

Потребительский защитный сектор

23.8%

-

Технологии

19.7%
28.1%

Коммуникационные услуги

13.4%

-

Здравоохранение

12.7%

-

Финансовые услуги

9.6%
67.1%

Промышленность

7.8%

-

Потребительский циклический сектор

6.7%
4.8%

Коммунальные услуги

5.0%

-

Энергетика

3.1%

-

Недвижимость

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

SIXA
23.8%
BITQ

-

Технологии

SIXA
19.7%
BITQ
28.1%

Коммуникационные услуги

SIXA
13.4%
BITQ

-

Здравоохранение

SIXA
12.7%
BITQ

-

Финансовые услуги

SIXA
9.6%
BITQ
67.1%

Промышленность

SIXA
7.8%
BITQ

-

Потребительский циклический сектор

SIXA
6.7%
BITQ
4.8%

Коммунальные услуги

SIXA
5.0%
BITQ

-

Энергетика

SIXA
3.1%
BITQ

-

Недвижимость

SIXA
1.4%
BITQ

-

Сырьевые материалы

SIXA

-

BITQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с FNDXSIXA с VOOSIXA с JEPISIXA с SPMOSIXA с SPYSIXA с AVLV
Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с WGMIBITQ с BITWBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCE

Доходность на риск

SIXA vs. BITQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXA c BITQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXABITQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
0.97

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
1.57

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.18

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

1.20

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.51

2.53

+10.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXA vs. BITQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXA на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа BITQ равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXA и BITQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXABITQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

0.97

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.07

+0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.07

+1.14

Просадки

Сравнение просадок SIXA и BITQ

Максимальная просадка SIXA за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXA и BITQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXABITQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-90.32%

+71.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-44.99%

+39.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.22%

-51.22%

+40.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-90.32%

+71.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-15.21%

+14.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-52.77%

+49.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

21.33%

-19.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXA и BITQ

Текущая волатильность для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) составляет 2.48%, в то время как у Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) волатильность равна 14.24%. Это указывает на то, что SIXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXABITQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

14.24%

-11.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.76%

42.58%

-35.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.95%

55.93%

-46.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

67.18%

-54.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

67.21%

-53.85%

Сравнение комиссий SIXA и BITQ

SIXA берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии BITQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXA и BITQ

Дивидендная доходность SIXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как BITQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%0.00%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		2.00%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%

Часто задаваемые вопросы

SIXA and BITQ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITQ has higher volatility (14.24%) compared to SIXA (2.48%). In terms of maximum drawdown, SIXA dropped -18.38% vs BITQ's -90.32%.

On 5-year performance, SIXA leads with 12.58% vs 4.91% for BITQ. On fees, BITQ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, SIXA has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SIXA has performed better with a 12.58% return vs 4.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITQ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.

SIXA has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.00% for BITQ.

SIXA is categorized as Large Cap Blend Equities, while BITQ is Technology Equities. Their fees differ too: 0.86% for SIXA and 0.85% for BITQ.

SIXA currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXA и BITQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор