PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXA с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXA с BDGS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SIXA returned 20.87%/yr vs 13.42%/yr for BDGS. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIXA charges 0.86%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности SIXA и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXA показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 4.21%.

SIXA

1 день
-0.07%
1 месяц
0.36%
С начала года
13.24%
6 месяцев
12.75%
1 год
20.02%
3 года*
20.87%
5 лет*
12.93%
10 лет*
—

BDGS

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.13%
С начала года
4.21%
6 месяцев
3.97%
1 год
11.63%
3 года*
13.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXA и BDGS

2026 (YTD)202520242023
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		13.24%15.52%22.70%12.24%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		4.21%10.61%19.07%8.23%

Correlation

The correlation between SIXA and BDGS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.52

The correlation between SIXA and BDGS shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.52 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIXA и BDGS

Секторы
SIXA
BDGS

Потребительский защитный сектор

23.2%
4.1%

Технологии

19.2%
37.4%

Здравоохранение

14.5%
7.5%

Коммуникационные услуги

13.9%
16.6%

Финансовые услуги

7.7%
9.3%

Промышленность

6.5%
6.6%

Коммунальные услуги

5.0%
1.9%

Энергетика

4.8%
2.6%

Потребительский циклический сектор

3.9%
10.9%

Недвижимость

1.3%
1.5%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Потребительский защитный сектор

SIXA
23.2%
BDGS
4.1%

Технологии

SIXA
19.2%
BDGS
37.4%

Здравоохранение

SIXA
14.5%
BDGS
7.5%

Коммуникационные услуги

SIXA
13.9%
BDGS
16.6%

Финансовые услуги

SIXA
7.7%
BDGS
9.3%

Промышленность

SIXA
6.5%
BDGS
6.6%

Коммунальные услуги

SIXA
5.0%
BDGS
1.9%

Энергетика

SIXA
4.8%
BDGS
2.6%

Потребительский циклический сектор

SIXA
3.9%
BDGS
10.9%

Недвижимость

SIXA
1.3%
BDGS
1.5%

Сырьевые материалы

SIXA

-

BDGS
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с FNDXSIXA с VOOSIXA с JEPISIXA с SPMOSIXA с SPYSIXA с AVLV
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с GDEBDGS с BEEZBDGS с AMZPBDGS с CFABDGS с MODL

Доходность на риск

SIXA vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXA c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIXABDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.84

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.75

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

2.90

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.65

12.72

+0.93

SIXA vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXA на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDGS равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXA и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIXA и BDGS

Максимальная просадка SIXA за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXA и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXABDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-9.12%

-9.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-4.03%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.22%

-9.12%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-2.17%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-0.66%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

0.92%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXA и BDGS

6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что SIXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXABDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.30%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.89%

5.17%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

6.38%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.79%

8.22%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

8.22%

+5.10%

Сравнение комиссий SIXA и BDGS

SIXA берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXA и BDGS

Дивидендная доходность SIXA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности BDGS в 0.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.53%0.55%1.81%0.84%0.00%0.00%0.00%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		1.99%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%

Часто задаваемые вопросы

SIXA and BDGS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIXA has higher volatility (2.59%) compared to BDGS (2.30%). In terms of maximum drawdown, SIXA dropped -18.38% vs BDGS's -9.12%.

On 3-year performance, SIXA leads with 20.87% vs 13.42% for BDGS. On fees, SIXA is cheaper at 0.86% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SIXA has performed better with a 20.87% return vs 13.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIXA is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

SIXA has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.53% for BDGS.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Bridges. Their fees differ too: 0.86% for SIXA and 0.87% for BDGS.

SIXA currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXA и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор