PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXA с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXA с BBUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SIXA is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past 5 years, SIXA returned 12.93%/yr vs 12.52%/yr for BBUS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SIXA charges 0.86%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности SIXA и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXA показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 7.57%.

SIXA

1 день
-0.07%
1 месяц
0.36%
С начала года
13.24%
6 месяцев
12.75%
1 год
20.02%
3 года*
20.87%
5 лет*
12.93%
10 лет*
—

BBUS

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.53%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.62%
1 год
22.78%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXA и BBUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		13.24%15.52%22.70%11.98%-5.72%23.87%19.04%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.57%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%31.73%

Correlation

The correlation between SIXA and BBUS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.81

Over the past year, the correlation between SIXA and BBUS has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SIXA и BBUS

Секторы
SIXA
BBUS

Потребительский защитный сектор

23.2%
4.4%

Технологии

19.2%
38.1%

Здравоохранение

14.5%
8.0%

Коммуникационные услуги

13.9%
10.0%

Финансовые услуги

7.7%
11.2%

Промышленность

6.5%
7.4%

Коммунальные услуги

5.0%
2.6%

Энергетика

4.8%
3.0%

Потребительский циклический сектор

3.9%
9.1%

Недвижимость

1.3%
1.7%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

SIXA
23.2%
BBUS
4.4%

Технологии

SIXA
19.2%
BBUS
38.1%

Здравоохранение

SIXA
14.5%
BBUS
8.0%

Коммуникационные услуги

SIXA
13.9%
BBUS
10.0%

Финансовые услуги

SIXA
7.7%
BBUS
11.2%

Промышленность

SIXA
6.5%
BBUS
7.4%

Коммунальные услуги

SIXA
5.0%
BBUS
2.6%

Энергетика

SIXA
4.8%
BBUS
3.0%

Потребительский циклический сектор

SIXA
3.9%
BBUS
9.1%

Недвижимость

SIXA
1.3%
BBUS
1.7%

Сырьевые материалы

SIXA

-

BBUS
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с FNDXSIXA с VOOSIXA с JEPISIXA с SPMOSIXA с SPYSIXA с AVLV
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

SIXA vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXA c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIXABBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.82

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.48

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

2.49

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.65

10.97

+2.68

SIXA vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXA на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXA и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIXA и BBUS

Максимальная просадка SIXA за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXA и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXABBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-35.35%

+16.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-9.21%

+3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.22%

-19.01%

+7.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-25.46%

+7.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-3.47%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-5.43%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

2.08%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXA и BBUS

Текущая волатильность для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) составляет 2.59%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что SIXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXABBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

5.00%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.89%

9.95%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

12.59%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.79%

17.14%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

19.59%

-6.27%

Сравнение комиссий SIXA и BBUS

SIXA берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXA и BBUS

Дивидендная доходность SIXA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности BBUS в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		1.99%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIXA and BBUS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBUS has higher volatility (5.00%) compared to SIXA (2.59%). In terms of maximum drawdown, SIXA dropped -18.38% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, SIXA leads with 12.93% vs 12.52% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, SIXA has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SIXA has performed better with a 12.93% return vs 12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.

SIXA has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.01% for BBUS.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and JPMorgan. Their fees differ too: 0.86% for SIXA and 0.02% for BBUS.

SIXA currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXA и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор