PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXA с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXA с AUSF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both exchange-traded funds - SIXA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while AUSF is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. SIXA is actively managed, while AUSF is passively managed. Over the past 5 years, SIXA returned 12.50%/yr vs 12.71%/yr for AUSF. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SIXA charges 0.86%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.

Доходность

Сравнение доходности SIXA и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXA показывает доходность 11.89%, что значительно выше, чем у AUSF с доходностью 6.72%.

SIXA

1 день
-0.09%
1 месяц
2.40%
С начала года
11.89%
6 месяцев
12.48%
1 год
18.71%
3 года*
20.65%
5 лет*
12.50%
10 лет*
—

AUSF

1 день
-0.43%
1 месяц
0.23%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.67%
1 год
15.11%
3 года*
20.14%
5 лет*
12.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXA и AUSF

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		11.89%15.52%22.70%11.98%-5.72%23.87%18.45%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		6.72%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%31.14%

Correlation

The correlation between SIXA and AUSF is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.83

The correlation between SIXA and AUSF shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIXA и AUSF

Секторы
SIXA
AUSF

Потребительский защитный сектор

23.8%
8.5%

Технологии

19.7%
13.5%

Коммуникационные услуги

13.4%
10.6%

Здравоохранение

12.7%
12.0%

Финансовые услуги

9.6%
18.7%

Промышленность

7.8%
11.7%

Потребительский циклический сектор

6.7%
7.8%

Коммунальные услуги

5.0%
4.0%

Энергетика

3.1%
5.2%

Недвижимость

1.4%
4.1%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Потребительский защитный сектор

SIXA
23.8%
AUSF
8.5%

Технологии

SIXA
19.7%
AUSF
13.5%

Коммуникационные услуги

SIXA
13.4%
AUSF
10.6%

Здравоохранение

SIXA
12.7%
AUSF
12.0%

Финансовые услуги

SIXA
9.6%
AUSF
18.7%

Промышленность

SIXA
7.8%
AUSF
11.7%

Потребительский циклический сектор

SIXA
6.7%
AUSF
7.8%

Коммунальные услуги

SIXA
5.0%
AUSF
4.0%

Энергетика

SIXA
3.1%
AUSF
5.2%

Недвижимость

SIXA
1.4%
AUSF
4.1%

Сырьевые материалы

SIXA

-

AUSF
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с FNDXSIXA с VOOSIXA с SPMOSIXA с JEPISIXA с SPYSIXA с AVLV
Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с EYLDAUSF с GVALAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG

Доходность на риск

SIXA vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXA c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXAAUSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.50

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.18

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

2.60

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.75

7.54

+5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXA vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXA на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа AUSF равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXA и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXAAUSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.50

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.94

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.65

+0.56

Просадки

Сравнение просадок SIXA и AUSF

Максимальная просадка SIXA за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXA и AUSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXAAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-44.25%

+25.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-5.84%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.22%

-12.29%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-14.23%

-4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-2.26%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-4.22%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

2.01%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXA и AUSF

6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что SIXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXAAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.41%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.76%

6.65%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

10.14%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

13.65%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

19.07%

-5.71%

Сравнение комиссий SIXA и AUSF

SIXA берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии AUSF в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXA и AUSF

Дивидендная доходность SIXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности AUSF в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.76%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		2.01%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIXA and AUSF have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIXA has higher volatility (2.56%) compared to AUSF (2.41%). In terms of maximum drawdown, SIXA dropped -18.38% vs AUSF's -44.25%.

On 5-year performance, AUSF leads with 12.71% vs 12.50% for SIXA. On fees, AUSF is cheaper at 0.27% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AUSF has performed better with a 12.71% return vs 12.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUSF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.

AUSF has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 2.01% for SIXA.

SIXA is categorized as Large Cap Blend Equities, while AUSF is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Global X. Their fees differ too: 0.86% for SIXA and 0.27% for AUSF.

SIXA currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXA и AUSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор