Сравнение SIXA с AUSF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF).
SIXA и AUSF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXA - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. AUSF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Фонд был запущен 24 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXA и AUSF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXA и AUSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 4.72% | 15.52% | 22.70% | 11.98% | -5.72% | 23.87% | 18.45% |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 5.27% | 13.69% | 16.05% | 22.26% | -0.18% | 27.48% | 31.14% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXA показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у AUSF с доходностью 5.27%.
SIXA
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- —
AUSF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 14.35%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXA и AUSF
SIXA берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии AUSF в 0.27%.
Доходность на риск
SIXA vs. AUSF — Ранг доходности на риск
SIXA
AUSF
Сравнение SIXA c AUSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXA | AUSF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.00 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.43 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.33 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 5.71 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXA | AUSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.00 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 1.02 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.64 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между SIXA и AUSF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXA и AUSF
Дивидендная доходность SIXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности AUSF в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 2.05% | 2.31% | 1.62% | 2.12% | 2.23% | 1.63% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 2.70% | 2.78% | 2.63% | 1.83% | 2.51% | 2.22% | 2.95% | 4.02% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок SIXA и AUSF
Максимальная просадка SIXA за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXA и AUSF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXA | AUSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -44.25% | +25.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -10.84% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | -14.23% | -4.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -3.58% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -4.26% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.52% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXA и AUSF
6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) имеют волатильность 3.06% и 3.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXA | AUSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 3.17% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 7.44% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 14.38% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 13.69% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.43% | 19.24% | -5.81% |