Сравнение SIVR с VTI
SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - SIVR is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt), while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SIVR returned 14.30%/yr vs 14.84%/yr for VTI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. SIVR charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности SIVR и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIVR показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 9.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SIVR имеют среднегодовую доходность 14.30%, а акции VTI немного впереди с 14.84%.
SIVR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -15.70%
- С начала года
- -4.36%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 88.66%
- 3 года*
- 40.57%
- 5 лет*
- 19.25%
- 10 лет*
- 14.30%
VTI
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 24.96%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 14.84%
Сравнение доходности по годам SIVR и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -4.36% | 145.34% | 21.08% | -0.91% | 2.59% | -12.33% | 47.52% | 15.17% | -8.96% | 5.97% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 9.05% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between SIVR and VTI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2009 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIVR vs. VTI — Ранг доходности на риск
SIVR
VTI
Сравнение SIVR c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIVR | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.36 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.81 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 12.85 | -8.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIVR | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.02 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.71 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.81 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.50 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок SIVR и VTI
Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIVR | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.85% | -55.45% | -20.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.42% | -8.92% | -33.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.42% | -19.30% | -23.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.42% | -25.36% | -17.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.42% | -35.00% | -7.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.65% | -2.64% | -39.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.85% | -8.02% | -39.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.12% | 1.95% | +18.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIVR и VTI
abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что SIVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIVR | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.89% | 3.88% | +13.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.88% | 9.55% | +49.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.47% | 12.44% | +47.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.35% | 17.44% | +18.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.96% | 18.33% | +13.63% |
Сравнение комиссий SIVR и VTI
SIVR берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIVR и VTI
SIVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
SIVR and VTI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIVR has higher volatility (16.89%) compared to VTI (3.88%). In terms of maximum drawdown, SIVR dropped -75.85% vs VTI's -55.45%.
On 10-year performance, VTI leads with 14.84% vs 14.30% for SIVR. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VTI has performed better with a 14.84% return vs 14.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for SIVR.
VTI has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for SIVR.
SIVR is categorized as Silver, while VTI is Large Cap Blend Equities. SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt), while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: abrdn and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for SIVR and 0.03% for VTI.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIVR и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор