PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIVR с VST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIVR с VST

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt), while VST (Vistra Corp.) is a stock. Over the past 5 years, SIVR returned 20.46%/yr vs 56.11%/yr for VST. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SIVR и VST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и Vistra Corp. (VST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIVR показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -4.71%.

SIVR

1 день
3.51%
1 месяц
-8.06%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
9.35%
1 год
92.86%
3 года*
42.25%
5 лет*
20.46%
10 лет*
14.57%

VST

1 день
3.72%
1 месяц
9.91%
С начала года
-4.71%
6 месяцев
-8.50%
1 год
-11.19%
3 года*
85.24%
5 лет*
56.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIVR и VST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		-1.40%145.34%21.08%-0.91%2.59%-12.33%47.52%15.17%-8.96%5.97%
VST
Vistra Corp.		-4.71%17.66%261.52%70.73%5.08%19.57%-11.87%2.46%24.95%18.19%

Correlation

The correlation between SIVR and VST is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Physical Silver Shares ETF

Vistra Corp.

Часто сравнивают с SIVR:
SIVR с SLVSIVR с PSLV.TOSIVR с SLVPSIVR с AGQSIVR с GLDMSIVR с GLDSIVR с SLVR.L
Часто сравнивают с VST:
VST с GEVVST с NEEVST с TLNVST с OKLOVST с DUKVST с AEPVST с BE

Доходность на риск

SIVR vs. VST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIVR
Ранг доходности на риск SIVR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VST
Ранг доходности на риск VST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VST: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIVR c VST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIVRVSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
-0.23

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
0.00

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.00

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

-0.30

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.44

-0.54

+4.97

SIVR vs. VST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIVR на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа VST равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVR и VST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIVR и VST

Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и VST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIVRVSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.85%

-53.32%

-22.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.33%

-38.01%

-7.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.33%

-48.80%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.33%

-48.80%

+3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.85%

-29.36%

-10.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.83%

-13.73%

-34.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.00%

20.82%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SIVR и VST

abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с Vistra Corp. (VST) с волатильностью 15.50%. Это указывает на то, что SIVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIVRVSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.52%

15.50%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.14%

37.72%

+21.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.96%

48.81%

+11.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.53%

48.01%

-11.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.05%

42.23%

-10.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVR и VST

SIVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VST
Vistra Corp.		0.59%0.56%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%

Часто задаваемые вопросы

SIVR and VST have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIVR has higher volatility (16.52%) compared to VST (15.50%). In terms of maximum drawdown, SIVR dropped -75.85% vs VST's -53.32%.

SIVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIVR и VST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор