Сравнение SIVR с SPMD
SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) and SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - SIVR is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt), while SPMD is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SIVR returned 14.57%/yr vs 11.85%/yr for SPMD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. SIVR charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for SPMD.
Доходность
Сравнение доходности SIVR и SPMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIVR показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 15.96%. За последние 10 лет акции SIVR превзошли акции SPMD по среднегодовой доходности: 14.57% против 11.85% соответственно.
SIVR
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 92.86%
- 3 года*
- 42.25%
- 5 лет*
- 20.46%
- 10 лет*
- 14.57%
SPMD
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 5.72%
- С начала года
- 15.96%
- 6 месяцев
- 14.71%
- 1 год
- 28.46%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение доходности по годам SIVR и SPMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -1.40% | 145.34% | 21.08% | -0.91% | 2.59% | -12.33% | 47.52% | 15.17% | -8.96% | 5.97% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 15.96% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | -13.13% | 24.76% | 13.46% | 25.19% | -10.34% | 15.12% |
Correlation
The correlation between SIVR and SPMD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2009 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIVR vs. SPMD — Ранг доходности на риск
SIVR
SPMD
Сравнение SIVR c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIVR | SPMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 3.23 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 11.84 | -7.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIVR и SPMD
Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, что больше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и SPMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIVR | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.85% | -57.62% | -18.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.33% | -8.86% | -36.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.33% | -24.08% | -21.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.33% | -24.08% | -21.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.33% | -41.86% | -3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.85% | 0.00% | -39.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.83% | -8.11% | -39.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.00% | 2.41% | +18.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIVR и SPMD
abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что SIVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIVR | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.52% | 5.07% | +11.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.14% | 11.74% | +47.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.96% | 15.86% | +44.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.53% | 19.75% | +16.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.05% | 21.20% | +10.85% |
Сравнение комиссий SIVR и SPMD
SIVR берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIVR и SPMD
SIVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.21% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
Часто задаваемые вопросы
SIVR and SPMD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIVR has higher volatility (16.52%) compared to SPMD (5.07%). In terms of maximum drawdown, SIVR dropped -75.85% vs SPMD's -57.62%.
On 10-year performance, SIVR leads with 14.57% vs 11.85% for SPMD. On fees, SPMD is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPMD has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SIVR has performed better with a 14.57% return vs 11.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMD is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for SIVR.
SPMD has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.00% for SIVR.
SIVR is categorized as Silver, while SPMD is Mid Cap Blend Equities. SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt), while SPMD tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: abrdn and State Street. Their fees differ too: 0.30% for SIVR and 0.05% for SPMD.
SPMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIVR и SPMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор