Сравнение SIVR с NSRGY
SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt), while NSRGY (Nestlé S.A.) is a stock. Over the past 10 years, SIVR returned 14.22%/yr vs 6.67%/yr for NSRGY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIVR и NSRGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIVR показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у NSRGY с доходностью 5.66%. За последние 10 лет акции SIVR превзошли акции NSRGY по среднегодовой доходности: 14.22% против 6.67% соответственно.
SIVR
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -18.81%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- 9.46%
- 1 год
- 86.32%
- 3 года*
- 41.59%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- 14.22%
NSRGY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- 1.15%
- 3 года*
- -1.88%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- 6.67%
Сравнение доходности по годам SIVR и NSRGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -4.75% | 145.34% | 21.08% | -0.91% | 2.59% | -12.33% | 47.52% | 15.17% | -8.96% | 5.97% |
NSRGY Nestlé S.A. | 5.66% | 24.80% | -27.05% | 2.88% | -15.94% | 22.32% | 11.63% | 37.26% | -2.74% | 27.45% |
Correlation
The correlation between SIVR and NSRGY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2009 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIVR vs. NSRGY — Ранг доходности на риск
SIVR
NSRGY
Сравнение SIVR c NSRGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и Nestlé S.A. (NSRGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIVR | NSRGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.01 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | -0.05 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | -0.10 | +4.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIVR и NSRGY
Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, примерно равная максимальной просадке NSRGY в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и NSRGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIVR | NSRGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.85% | -75.68% | -0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.33% | -15.71% | -29.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.33% | -32.79% | -12.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.33% | -38.24% | -7.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.33% | -38.24% | -7.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.89% | -17.25% | -24.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.83% | -24.16% | -23.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.85% | 9.31% | +11.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIVR и NSRGY
abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) имеет более высокую волатильность в 16.37% по сравнению с Nestlé S.A. (NSRGY) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что SIVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSRGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIVR | NSRGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.37% | 5.46% | +10.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.11% | 15.05% | +44.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.76% | 22.89% | +36.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.48% | 19.90% | +16.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.03% | 18.44% | +13.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIVR и NSRGY
SIVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NSRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSRGY Nestlé S.A. | 4.00% | 3.44% | 4.01% | 2.86% | 2.57% | 2.18% | 2.34% | 2.28% | 3.12% | 5.64% | 6.54% | 3.13% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIVR and NSRGY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIVR has higher volatility (16.37%) compared to NSRGY (5.46%). In terms of maximum drawdown, SIVR dropped -75.85% vs NSRGY's -75.68%.
SIVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIVR и NSRGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор