PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIVR с ETHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIVR с ETHV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) and ETHV (VanEck Ethereum ETF) are both exchange-traded funds - SIVR is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt), while ETHV is a Cryptocurrency fund tracking the MarketVector Ethereum Benchmark Rate. Both are passively managed. Over the past year, SIVR returned 114.25% vs -32.55% for ETHV. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SIVR charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for ETHV.

Доходность

Сравнение доходности SIVR и ETHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и VanEck Ethereum ETF (ETHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIVR показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у ETHV с доходностью -40.24%.

SIVR

1 день
1.16%
1 месяц
1.60%
С начала года
4.05%
6 месяцев
29.45%
1 год
114.25%
3 года*
46.03%
5 лет*
21.28%
10 лет*
15.87%

ETHV

1 день
-1.33%
1 месяц
-25.17%
С начала года
-40.24%
6 месяцев
-43.60%
1 год
-32.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIVR и ETHV

2026 (YTD)20252024
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		4.05%145.34%-1.29%
ETHV
VanEck Ethereum ETF		-40.24%-11.02%-3.67%

Correlation

The correlation between SIVR and ETHV is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Physical Silver Shares ETF

VanEck Ethereum ETF

Часто сравнивают с SIVR:
SIVR с SLVSIVR с PSLV.TOSIVR с SLVPSIVR с AGQSIVR с GLDMSIVR с GLDSIVR с SLVR.L
Часто сравнивают с ETHV:
ETHV с FETHETHV с ETHAETHV с ETHWETHV с IBITETHV с ETHEETHV с ARKBETHV с SPY

Доходность на риск

SIVR vs. ETHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIVR
Ранг доходности на риск SIVR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ETHV
Ранг доходности на риск ETHV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHV: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHV: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIVR c ETHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и VanEck Ethereum ETF (ETHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIVRETHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
-0.48

+2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
-0.34

+2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.96

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

-0.52

+3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

-0.86

+6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIVR vs. ETHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIVR на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа ETHV равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVR и ETHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIVRETHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

-0.48

+2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.42

+0.74

Просадки

Сравнение просадок SIVR и ETHV

Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, что больше максимальной просадки ETHV в -64.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и ETHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIVRETHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.85%

-64.02%

-11.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.42%

-63.36%

+20.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.52%

-63.36%

+26.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.85%

-32.71%

-15.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.78%

37.95%

-18.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SIVR и ETHV

abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) имеет более высокую волатильность в 16.32% по сравнению с VanEck Ethereum ETF (ETHV) с волатильностью 9.71%. Это указывает на то, что SIVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIVRETHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.32%

9.71%

+6.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.30%

45.31%

+12.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.84%

68.34%

-9.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.17%

72.23%

-36.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.86%

72.23%

-40.37%

Сравнение комиссий SIVR и ETHV

SIVR берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ETHV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVR и ETHV

Ни SIVR, ни ETHV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SIVR and ETHV have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIVR has higher volatility (16.32%) compared to ETHV (9.71%). In terms of maximum drawdown, SIVR dropped -75.85% vs ETHV's -64.02%.

On 1-year performance, SIVR leads with 114.25% vs -32.55% for ETHV. On fees, ETHV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ETHV has been the lower-risk option at 9.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SIVR has performed better with a 114.25% return vs -32.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETHV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for SIVR.

SIVR and ETHV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SIVR is categorized as Silver, while ETHV is Cryptocurrency. SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt), while ETHV tracks MarketVector Ethereum Benchmark Rate. They also come from different issuers: abrdn and VanEck. Their fees differ too: 0.30% for SIVR and 0.20% for ETHV.

SIVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIVR и ETHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор