Сравнение SIVR с DXJ
SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - SIVR is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt), while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SIVR returned 10.79%/yr vs 18.40%/yr for DXJ. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. SIVR charges 0.30%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.
Доходность
Сравнение доходности SIVR и DXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIVR показывает доходность -20.77%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 20.15%. За последние 10 лет акции SIVR уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 10.79% против 18.40% соответственно.
SIVR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -14.32%
- 6 месяцев
- -36.99%
- С начала года
- -20.77%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 31.44%
- 5 лет*
- 17.05%
- 10 лет*
- 10.79%
- Всё время*
- 8.29%
DXJ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.97%
- 6 месяцев
- 11.29%
- С начала года
- 20.15%
- 1 год
- 51.72%
- 3 года*
- 30.73%
- 5 лет*
- 26.86%
- 10 лет*
- 18.40%
- Всё время*
- 9.40%
Сравнение доходности по годам SIVR и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -20.77% | 145.34% | 21.08% | -0.91% | 2.59% | -12.33% | 47.52% | 15.17% | -8.96% | 5.97% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 20.15% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
Correlation
The correlation between SIVR and DXJ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2009 г. | 0.09 |
Over the past year, SIVR and DXJ have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIVR vs. DXJ — Ранг доходности на риск
SIVR
DXJ
Сравнение SIVR c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIVR | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.51 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 4.73 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | 17.82 | -15.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIVR и DXJ
Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и DXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIVR | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.85% | -49.63% | -26.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.27% | -10.98% | -41.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.27% | -22.19% | -30.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.27% | -22.19% | -30.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.27% | -39.14% | -13.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.66% | -4.28% | -47.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.83% | -14.26% | -33.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.61% | 2.91% | +22.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIVR и DXJ
abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что SIVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIVR | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 6.53% | +6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.54% | 14.44% | +42.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.21% | 18.43% | +42.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.90% | 19.04% | +17.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.21% | 19.93% | +12.28% |
Сравнение комиссий SIVR и DXJ
SIVR берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIVR и DXJ
SIVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0.98% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIVR and DXJ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIVR has higher volatility (12.61%) compared to DXJ (6.53%). In terms of maximum drawdown, SIVR dropped -75.85% vs DXJ's -49.63%.
On 10-year performance, DXJ leads with 18.40% vs 10.79% for SIVR. On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 6.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.40% return vs 10.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.
DXJ has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for SIVR.
SIVR is categorized as Silver, while DXJ is Japan Equities. SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt), while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. They also come from different issuers: abrdn and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for SIVR and 0.48% for DXJ.
DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIVR и DXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор