Сравнение SIVR с CMPS
SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt), while CMPS (COMPASS Pathways plc) is a stock. Over the past 5 years, SIVR returned 20.46%/yr vs -20.57%/yr for CMPS. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIVR и CMPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIVR показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у CMPS с доходностью 70.87%.
SIVR
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 92.86%
- 3 года*
- 42.25%
- 5 лет*
- 20.46%
- 10 лет*
- 14.57%
CMPS
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- 13.69%
- С начала года
- 70.87%
- 6 месяцев
- 78.91%
- 1 год
- 168.56%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- -20.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIVR и CMPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -1.40% | 145.34% | 21.08% | -0.91% | 2.59% | -12.33% | -2.48% |
CMPS COMPASS Pathways plc | 70.87% | 82.54% | -56.80% | 8.97% | -63.67% | -53.61% | 103.59% |
Correlation
The correlation between SIVR and CMPS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIVR vs. CMPS — Ранг доходности на риск
SIVR
CMPS
Сравнение SIVR c CMPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и COMPASS Pathways plc (CMPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIVR | CMPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 3.32 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 9.89 | -5.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIVR и CMPS
Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, что меньше максимальной просадки CMPS в -96.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и CMPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIVR | CMPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.85% | -96.03% | +20.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.33% | -51.04% | +5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.33% | -81.00% | +35.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.33% | -95.20% | +49.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.85% | -80.08% | +40.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.83% | -74.10% | +26.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.00% | 17.11% | +3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIVR и CMPS
Текущая волатильность для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) составляет 16.52%, в то время как у COMPASS Pathways plc (CMPS) волатильность равна 23.18%. Это указывает на то, что SIVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIVR | CMPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.52% | 23.18% | -6.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.14% | 68.01% | -8.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.96% | 103.69% | -43.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.53% | 79.98% | -43.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.05% | 82.30% | -50.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIVR и CMPS
Ни SIVR, ни CMPS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SIVR and CMPS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMPS has higher volatility (23.18%) compared to SIVR (16.52%). In terms of maximum drawdown, SIVR dropped -75.85% vs CMPS's -96.03%.
CMPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIVR и CMPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор