Сравнение SIVLX с VEIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX).
SIVLX - это активно управляемый фонд от Seafarer. Фонд был запущен 31 мая 2016 г.. VEIEX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Фонд был запущен 4 мая 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности SIVLX и VEIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIVLX и VEIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVLX Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class | 3.00% | 37.79% | -3.34% | 13.38% | -0.74% | 10.05% | 4.05% | 21.98% | -13.91% | 23.02% |
VEIEX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares | -0.26% | 24.58% | 11.15% | 8.66% | -17.91% | 0.72% | 15.05% | 20.11% | -14.73% | 30.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SIVLX показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у VEIEX с доходностью -0.26%.
SIVLX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -9.66%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 33.96%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- —
VEIEX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 21.25%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 7.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIVLX и VEIEX
SIVLX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VEIEX в 0.29%.
Доходность на риск
SIVLX vs. VEIEX — Ранг доходности на риск
SIVLX
VEIEX
Сравнение SIVLX c VEIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIVLX | VEIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.82 | 1.42 | +1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.40 | 1.93 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.27 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 1.92 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 7.00 | +3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIVLX | VEIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 1.42 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.23 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.31 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между SIVLX и VEIEX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIVLX и VEIEX
Дивидендная доходность SIVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности VEIEX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVLX Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class | 4.90% | 5.05% | 4.23% | 2.93% | 1.70% | 3.56% | 1.38% | 3.06% | 3.30% | 3.41% | 0.00% | 0.00% |
VEIEX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares | 2.55% | 2.59% | 2.97% | 3.32% | 3.87% | 2.41% | 1.72% | 3.07% | 2.67% | 2.14% | 2.33% | 3.04% |
Просадки
Сравнение просадок SIVLX и VEIEX
Максимальная просадка SIVLX за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки VEIEX в -66.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVLX и VEIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIVLX | VEIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.09% | -66.47% | +33.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -11.10% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.39% | -32.73% | +16.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.08% | -8.97% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -17.29% | +11.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.04% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIVLX и VEIEX
Текущая волатильность для Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) составляет 6.54%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что SIVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIVLX | VEIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 6.91% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 10.92% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 15.41% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.51% | 15.22% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.56% | 16.39% | -3.83% |