PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIVIX с HASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIVIX с HASCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).

SIVIX управляется State Street. Фонд был запущен 3 авг. 1998 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SIVIX и HASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIVIX и HASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund		-3.53%0.64%10.83%14.23%-14.99%21.48%15.19%26.69%-10.13%13.22%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		11.47%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%28.97%-16.16%21.63%

Доходность по периодам

С начала года, SIVIX показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 11.47%. За последние 10 лет акции SIVIX уступали акциям HASCX по среднегодовой доходности: 8.69% против 10.57% соответственно.

SIVIX

1 день
-0.63%
1 месяц
-9.32%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-4.08%
1 год
5.37%
3 года*
5.96%
5 лет*
2.39%
10 лет*
8.69%

HASCX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.39%
С начала года
11.47%
6 месяцев
14.12%
1 год
27.99%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Institutional Small-Cap Equity Fund

Harbor Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с SIVIX:
SIVIX с SVOLSIVIX с SSBWXSIVIX с BOSOXSIVIX с CSMDXSIVIX с RIVSXSIVIX с SSEYXSIVIX с SSSYX
Часто сравнивают с HASCX:
HASCX с IWOHASCX с VTSAXHASCX с SPYHASCX с VDIGXHASCX с IVOGHASCX с HAMVXHASCX с XSVM

Сравнение комиссий SIVIX и HASCX

SIVIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HASCX в 0.87%.

HASCX
Harbor Small Cap Value Fund
SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund

Доходность на риск

SIVIX vs. HASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIVIX
Ранг доходности на риск SIVIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIVIX c HASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIVIXHASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.33

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

1.85

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.25

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

1.95

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.89

7.48

-6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIVIX vs. HASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIVIX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа HASCX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVIX и HASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIVIXHASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.33

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.28

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.46

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.44

-0.03

Корреляция

Корреляция между SIVIX и HASCX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVIX и HASCX

Дивидендная доходность SIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.23%, что больше доходности HASCX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund		18.23%17.59%10.99%7.77%4.87%16.56%3.16%6.27%19.92%9.35%3.38%13.07%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		3.06%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%

Просадки

Сравнение просадок SIVIX и HASCX

Максимальная просадка SIVIX за все время составила -56.52%, примерно равная максимальной просадке HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVIX и HASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIVIXHASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.52%

-58.90%

+2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-14.64%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.51%

-28.34%

+1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

-42.15%

-1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.92%

-7.10%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-8.18%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.81%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SIVIX и HASCX

Текущая волатильность для State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) составляет 5.42%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что SIVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIVIXHASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

7.91%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

14.39%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.99%

21.62%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.30%

20.68%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

22.82%

-1.73%