PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SISEX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SISEX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton International Select Equity Fund (SISEX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

SISEX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 19 дек. 2008 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SISEX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton International Select Equity Fund (SISEX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SISEX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SISEX
Shelton International Select Equity Fund		1.30%30.66%3.67%13.97%-19.29%6.23%18.07%22.53%-13.16%34.49%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%23.67%

Доходность по периодам

С начала года, SISEX показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%.

SISEX

1 день
2.68%
1 месяц
-9.15%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.79%
1 год
24.56%
3 года*
13.25%
5 лет*
5.27%
10 лет*
—

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton International Select Equity Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с SISEX:
SISEX с SPYSISEX с NEXTXSISEX с CAUSXSISEX с CFNTXSISEX с EMSQXSISEX с PZRIXSISEX с DEBTX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с TRERXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий SISEX и PPYPX

SISEX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

SISEX
Shelton International Select Equity Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

SISEX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SISEX
Ранг доходности на риск SISEX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SISEX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SISEX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SISEX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SISEX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SISEX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SISEX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton International Select Equity Fund (SISEX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SISEXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

2.24

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.85

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

2.83

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.52

13.07

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SISEX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SISEX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPYPX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SISEX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SISEXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.24

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.47

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.46

+0.14

Корреляция

Корреляция между SISEX и PPYPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SISEX и PPYPX

Дивидендная доходность SISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SISEX
Shelton International Select Equity Fund		1.75%1.77%3.73%1.83%5.50%0.65%0.80%2.09%1.13%1.88%0.00%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%

Просадки

Сравнение просадок SISEX и PPYPX

Максимальная просадка SISEX за все время составила -32.68%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SISEX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SISEXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.68%

-42.48%

+9.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-10.21%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-35.65%

+2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.58%

-4.08%

-5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-10.28%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.43%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SISEX и PPYPX

Shelton International Select Equity Fund (SISEX) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что SISEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SISEXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

5.49%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

10.15%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

15.41%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

19.61%

-4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

19.08%

-3.69%