PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIS.TO с ^GSPTSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SIS.TO с ^GSPTSE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Savaria Corporation (SIS.TO) и S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE).

Доходность

Сравнение доходности SIS.TO и ^GSPTSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Savaria Corporation (SIS.TO) и S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIS.TO и ^GSPTSE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIS.TO
Savaria Corporation		18.71%17.78%34.84%12.13%-24.44%35.93%7.35%10.41%-26.61%71.44%
^GSPTSE
S&P TSX Composite Index (Canada)		3.93%28.25%17.99%8.12%-8.66%21.74%2.17%19.13%-11.64%6.03%

Доходность по периодам

С начала года, SIS.TO показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у ^GSPTSE с доходностью 3.93%. За последние 10 лет акции SIS.TO превзошли акции ^GSPTSE по среднегодовой доходности: 19.36% против 9.38% соответственно.

SIS.TO

1 день
0.52%
1 месяц
6.94%
С начала года
18.71%
6 месяцев
34.79%
1 год
68.90%
3 года*
22.80%
5 лет*
11.53%
10 лет*
19.36%

^GSPTSE

1 день
0.58%
1 месяц
-4.58%
С начала года
3.93%
6 месяцев
9.47%
1 год
31.66%
3 года*
17.92%
5 лет*
11.66%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Savaria Corporation

S&P TSX Composite Index (Canada)

Часто сравнивают с SIS.TO:
SIS.TO с KXS.TOSIS.TO с POW.TOSIS.TO с VOOSIS.TO с CNR.TOSIS.TO с CLSSIS.TO с H.TOSIS.TO с XIU.TO
Часто сравнивают с ^GSPTSE:
^GSPTSE с ^GSPC^GSPTSE с VOO^GSPTSE с VDY.TO^GSPTSE с EIF.TO^GSPTSE с VFVA^GSPTSE с PKI.TO^GSPTSE с COST

Доходность на риск

SIS.TO vs. ^GSPTSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIS.TO
Ранг доходности на риск SIS.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIS.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIS.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIS.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIS.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIS.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
^GSPTSE
Ранг доходности на риск ^GSPTSE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPTSE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPTSE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPTSE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPTSE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPTSE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIS.TO c ^GSPTSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Savaria Corporation (SIS.TO) и S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIS.TO^GSPTSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.81

2.07

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.00

2.64

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.41

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.86

2.92

+5.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.06

12.92

+11.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIS.TO vs. ^GSPTSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIS.TO на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа ^GSPTSE равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIS.TO и ^GSPTSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIS.TO^GSPTSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.07

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.90

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.63

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.43

-0.02

Корреляция

Корреляция между SIS.TO и ^GSPTSE составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок SIS.TO и ^GSPTSE

Максимальная просадка SIS.TO за все время составила -84.00%, что больше максимальной просадки ^GSPTSE в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIS.TO и ^GSPTSE.

Загрузка...

Показатели просадок

SIS.TO^GSPTSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.00%

-49.99%

-34.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-11.07%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.21%

-17.57%

-26.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.17%

-37.43%

-24.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.58%

+4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.90%

-11.55%

-19.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.50%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SIS.TO и ^GSPTSE

Savaria Corporation (SIS.TO) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что SIS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIS.TO^GSPTSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.36%

5.56%

+5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.84%

10.92%

+6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.69%

15.37%

+9.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.91%

13.07%

+13.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.42%

15.06%

+17.36%