Сравнение SIS.TO с ^GSPTSE
SIS.TO (Savaria Corporation) is a stock, while ^GSPTSE (S&P TSX Composite Index (Canada)) is an index. Over the past 10 years, SIS.TO returned 16.56%/yr vs 9.45%/yr for ^GSPTSE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIS.TO и ^GSPTSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIS.TO показывает доходность 26.75%, что значительно выше, чем у ^GSPTSE с доходностью 11.05%. За последние 10 лет акции SIS.TO превзошли акции ^GSPTSE по среднегодовой доходности: 16.56% против 9.45% соответственно.
SIS.TO
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 26.75%
- 6 месяцев
- 33.52%
- 1 год
- 52.73%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 16.56%
^GSPTSE
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам SIS.TO и ^GSPTSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIS.TO Savaria Corporation | 26.75% | 17.78% | 34.84% | 12.13% | -24.44% | 35.93% | 7.35% | 10.41% | -26.61% | 71.44% |
^GSPTSE S&P TSX Composite Index (Canada) | 11.05% | 28.25% | 17.99% | 8.12% | -8.66% | 21.74% | 2.17% | 19.13% | -11.64% | 6.03% |
Correlation
The correlation between SIS.TO and ^GSPTSE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2001 г. | 0.17 |
Over the past year, SIS.TO and ^GSPTSE have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIS.TO vs. ^GSPTSE — Ранг доходности на риск
SIS.TO
^GSPTSE
Сравнение SIS.TO c ^GSPTSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Savaria Corporation (SIS.TO) и S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIS.TO | ^GSPTSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.48 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.45 | 3.63 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.01 | 16.31 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIS.TO | ^GSPTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 2.67 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.91 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.63 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.44 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SIS.TO и ^GSPTSE
Максимальная просадка SIS.TO за все время составила -84.00%, что больше максимальной просадки ^GSPTSE в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIS.TO и ^GSPTSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIS.TO | ^GSPTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.00% | -49.99% | -34.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -9.33% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.99% | -12.79% | -21.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.21% | -17.57% | -26.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.17% | -37.43% | -24.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | 0.00% | -5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.71% | -11.51% | -19.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.07% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIS.TO и ^GSPTSE
Savaria Corporation (SIS.TO) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что SIS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIS.TO | ^GSPTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 3.51% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.25% | 10.36% | +8.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.50% | 12.71% | +10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 13.16% | +13.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.31% | 15.09% | +17.22% |
Часто задаваемые вопросы
SIS.TO and ^GSPTSE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SIS.TO и ^GSPTSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор