Сравнение SIS.TO с ^GSPTSE
SIS.TO (Savaria Corporation) is a stock, while ^GSPTSE (S&P/TSX Composite Index) is an index. Over the past 10 years, SIS.TO returned 16.56%/yr vs 9.12%/yr for ^GSPTSE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIS.TO и ^GSPTSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIS.TO показывает доходность 36.57%, что значительно выше, чем у ^GSPTSE с доходностью 10.24%. За последние 10 лет акции SIS.TO превзошли акции ^GSPTSE по среднегодовой доходности: 16.56% против 9.12% соответственно.
SIS.TO
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.75%
- 6 месяцев
- 20.35%
- С начала года
- 36.57%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- 24.92%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 16.56%
- Всё время*
- 20.50%
^GSPTSE
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 5.65%
- С начала года
- 10.24%
- 1 год
- 27.99%
- 3 года*
- 19.38%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 9.12%
- Всё время*
- 6.75%
Сравнение доходности по годам SIS.TO и ^GSPTSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIS.TO Savaria Corporation | 36.57% | 17.77% | 34.86% | 12.15% | -24.44% | 35.92% | 7.37% | 10.42% | -26.61% | 71.44% |
^GSPTSE S&P/TSX Composite Index | 10.24% | 28.25% | 17.99% | 8.12% | -8.66% | 21.74% | 2.17% | 19.13% | -11.64% | 6.03% |
Correlation
The correlation between SIS.TO and ^GSPTSE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2006 г. | 0.23 |
The correlation between SIS.TO and ^GSPTSE shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIS.TO vs. ^GSPTSE — Ранг доходности на риск
SIS.TO
^GSPTSE
Сравнение SIS.TO c ^GSPTSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Savaria Corporation (SIS.TO) и S&P/TSX Composite Index (^GSPTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIS.TO | ^GSPTSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.38 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.92 | 3.01 | +2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.56 | 13.23 | +3.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIS.TO и ^GSPTSE
Максимальная просадка SIS.TO за все время составила -75.48%, что больше максимальной просадки ^GSPTSE в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIS.TO и ^GSPTSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIS.TO | ^GSPTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.48% | -49.99% | -25.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -9.33% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.99% | -12.79% | -21.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.22% | -17.57% | -26.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.16% | -37.43% | -24.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -1.29% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.75% | -11.45% | -9.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.12% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIS.TO и ^GSPTSE
Savaria Corporation (SIS.TO) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с S&P/TSX Composite Index (^GSPTSE) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что SIS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIS.TO | ^GSPTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 2.08% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.69% | 10.64% | +9.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.71% | 13.15% | +11.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.01% | 13.20% | +13.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.30% | 15.09% | +17.21% |
Часто задаваемые вопросы
SIS.TO and ^GSPTSE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SIS.TO и ^GSPTSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор