PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIS.TO с XIU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIS.TO с XIU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Savaria Corporation (SIS.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO).

XIU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 28 сент. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SIS.TO и XIU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Savaria Corporation (SIS.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIS.TO и XIU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIS.TO
Savaria Corporation		18.71%17.78%34.84%12.13%-24.44%35.93%7.35%10.41%-26.61%71.44%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		3.54%28.89%20.73%11.85%-6.35%28.06%5.27%21.81%-7.82%9.58%

Доходность по периодам

С начала года, SIS.TO показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у XIU.TO с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции SIS.TO превзошли акции XIU.TO по среднегодовой доходности: 19.36% против 12.57% соответственно.

SIS.TO

1 день
0.52%
1 месяц
6.94%
С начала года
18.71%
6 месяцев
34.79%
1 год
68.90%
3 года*
22.80%
5 лет*
11.53%
10 лет*
19.36%

XIU.TO

1 день
0.48%
1 месяц
-3.36%
С начала года
3.54%
6 месяцев
9.18%
1 год
30.55%
3 года*
20.11%
5 лет*
14.34%
10 лет*
12.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Savaria Corporation

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

Часто сравнивают с SIS.TO:
SIS.TO с KXS.TOSIS.TO с ^GSPTSESIS.TO с POW.TOSIS.TO с VOOSIS.TO с CNR.TOSIS.TO с CLSSIS.TO с H.TO
Часто сравнивают с XIU.TO:
XIU.TO с XIC.TOXIU.TO с ZCN.TOXIU.TO с XDIV.TOXIU.TO с XSP.TOXIU.TO с HXT.TOXIU.TO с SPYXIU.TO с XIT.TO

Доходность на риск

SIS.TO vs. XIU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIS.TO
Ранг доходности на риск SIS.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIS.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIS.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIS.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIS.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIS.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XIU.TO
Ранг доходности на риск XIU.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIU.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIU.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIU.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIU.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIU.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIS.TO c XIU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Savaria Corporation (SIS.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIS.TOXIU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.81

2.12

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.00

2.74

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.42

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.86

2.88

+5.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.06

14.02

+10.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIS.TO vs. XIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIS.TO на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа XIU.TO равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIS.TO и XIU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIS.TOXIU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.12

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.13

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.84

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.50

-0.09

Корреляция

Корреляция между SIS.TO и XIU.TO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIS.TO и XIU.TO

Дивидендная доходность SIS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности XIU.TO в 2.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIS.TO
Savaria Corporation		2.06%2.41%2.63%3.40%3.63%2.55%3.21%3.10%2.91%1.73%1.98%3.09%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		2.33%2.39%2.92%3.16%3.02%2.43%3.03%2.87%3.18%2.58%2.65%3.19%

Просадки

Сравнение просадок SIS.TO и XIU.TO

Максимальная просадка SIS.TO за все время составила -84.00%, что больше максимальной просадки XIU.TO в -52.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIS.TO и XIU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SIS.TOXIU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.00%

-52.31%

-31.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-10.79%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.21%

-16.36%

-27.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.17%

-35.46%

-26.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.36%

+3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.90%

-11.69%

-19.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.22%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SIS.TO и XIU.TO

Savaria Corporation (SIS.TO) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что SIS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIS.TOXIU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.36%

5.11%

+6.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.84%

9.79%

+8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.69%

14.50%

+10.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.91%

12.71%

+14.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.42%

14.99%

+17.43%