PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^GSPTSE с FC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPTSE с FC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Firm Capital Mortgage Investment Corporation (FC.TO).

Доходность

Сравнение доходности ^GSPTSE и FC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Firm Capital Mortgage Investment Corporation (FC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^GSPTSE и FC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^GSPTSE
S&P TSX Composite Index (Canada)		3.93%28.25%17.99%8.12%-8.66%21.74%2.17%19.13%-11.64%6.03%
FC.TO
Firm Capital Mortgage Investment Corporation		3.18%6.87%20.14%11.21%-19.55%20.36%-6.50%20.36%8.82%2.16%

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPTSE показывает доходность 3.93%, что значительно выше, чем у FC.TO с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции ^GSPTSE превзошли акции FC.TO по среднегодовой доходности: 9.38% против 7.22% соответственно.

^GSPTSE

1 день
0.58%
1 месяц
-4.58%
С начала года
3.93%
6 месяцев
9.47%
1 год
31.66%
3 года*
17.92%
5 лет*
11.66%
10 лет*
9.38%

FC.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.13%
С начала года
3.18%
6 месяцев
3.01%
1 год
9.90%
3 года*
11.22%
5 лет*
4.88%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P TSX Composite Index (Canada)

Firm Capital Mortgage Investment Corporation

Часто сравнивают с ^GSPTSE:
^GSPTSE с ^GSPC^GSPTSE с VOO^GSPTSE с VDY.TO^GSPTSE с EIF.TO^GSPTSE с VFVA^GSPTSE с PKI.TO^GSPTSE с COST
Часто сравнивают с FC.TO:
FC.TO с MKP.TOFC.TO с AI.TOFC.TO с BPF-UN.TOFC.TO с ^SPTSX60FC.TO с AD-UN.TOFC.TO с TF.TOFC.TO с SRU-UN.TO

Доходность на риск

^GSPTSE vs. FC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPTSE
Ранг доходности на риск ^GSPTSE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPTSE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPTSE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPTSE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPTSE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPTSE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FC.TO
Ранг доходности на риск FC.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FC.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FC.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FC.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FC.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FC.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GSPTSE c FC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Firm Capital Mortgage Investment Corporation (FC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GSPTSEFC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

0.91

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

1.29

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.17

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

1.32

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.92

3.50

+9.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^GSPTSE vs. FC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPTSE на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа FC.TO равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPTSE и FC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^GSPTSEFC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.91

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.32

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.38

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.54

-0.11

Корреляция

Корреляция между ^GSPTSE и FC.TO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^GSPTSE и FC.TO

Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, примерно равная максимальной просадке FC.TO в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и FC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

^GSPTSEFC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.99%

-49.63%

-0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-6.65%

-4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-29.03%

+11.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.43%

-49.63%

+12.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-3.42%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.55%

-5.23%

-6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.51%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPTSE и FC.TO

S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Firm Capital Mortgage Investment Corporation (FC.TO) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что ^GSPTSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^GSPTSEFC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

4.00%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

7.13%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

11.00%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.07%

15.56%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

19.14%

-4.08%