PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIS.TO с H.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SIS.TO с H.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Savaria Corporation (SIS.TO) и Hydro One Limited (H.TO).

Доходность

Сравнение доходности SIS.TO и H.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Savaria Corporation (SIS.TO) и Hydro One Limited (H.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIS.TO и H.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIS.TO
Savaria Corporation		18.71%17.78%34.84%12.13%-24.44%35.93%7.35%10.41%-26.61%71.44%
H.TO
Hydro One Limited		6.58%26.73%14.75%12.95%14.72%18.87%18.51%29.05%-5.41%-1.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SIS.TO:

CA$1.93B

H.TO:

CA$34.73B

EPS

SIS.TO:

CA$0.96

H.TO:

CA$2.23

Коэффициент P/E

SIS.TO:

28.05

H.TO:

25.97

Коэффициент PEG

SIS.TO:

0.44

H.TO:

3.03

Коэффициент P/S

SIS.TO:

2.11

H.TO:

3.85

Коэффициент P/B

SIS.TO:

3.01

H.TO:

2.75

Общая выручка (12 мес.)

SIS.TO:

CA$913.53M

H.TO:

CA$9.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

SIS.TO:

CA$353.81M

H.TO:

CA$2.51B

EBITDA (12 мес.)

SIS.TO:

CA$147.57M

H.TO:

CA$3.33B

Доходность по периодам

С начала года, SIS.TO показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у H.TO с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции SIS.TO превзошли акции H.TO по среднегодовой доходности: 19.36% против 12.95% соответственно.

SIS.TO

1 день
0.52%
1 месяц
6.94%
С начала года
18.71%
6 месяцев
34.79%
1 год
68.90%
3 года*
22.80%
5 лет*
11.53%
10 лет*
19.36%

H.TO

1 день
0.80%
1 месяц
0.15%
С начала года
6.58%
6 месяцев
18.69%
1 год
21.09%
3 года*
17.86%
5 лет*
18.00%
10 лет*
12.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Savaria Corporation

Hydro One Limited

Часто сравнивают с SIS.TO:
SIS.TO с KXS.TOSIS.TO с POW.TOSIS.TO с ^GSPTSESIS.TO с VOOSIS.TO с CNR.TOSIS.TO с CLSSIS.TO с XIU.TO
Часто сравнивают с H.TO:
H.TO с FTS.TOH.TO с FTSH.TO с CPX.TOH.TO с BLX.TOH.TO с CU.TOH.TO с INE.TOH.TO с SPY

Доходность на риск

SIS.TO vs. H.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIS.TO
Ранг доходности на риск SIS.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIS.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIS.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIS.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIS.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIS.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
H.TO
Ранг доходности на риск H.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIS.TO c H.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Savaria Corporation (SIS.TO) и Hydro One Limited (H.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIS.TOH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.81

1.50

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.00

2.09

+1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.27

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.86

2.31

+6.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.06

4.69

+19.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIS.TO vs. H.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIS.TO на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа H.TO равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIS.TO и H.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIS.TOH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

1.50

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.26

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.82

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.88

-0.47

Корреляция

Корреляция между SIS.TO и H.TO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIS.TO и H.TO

Дивидендная доходность SIS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности H.TO в 2.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIS.TO
Savaria Corporation		2.06%2.41%2.63%3.40%3.63%2.55%3.21%3.10%2.91%1.73%1.98%3.09%
H.TO
Hydro One Limited		2.30%2.40%2.80%2.94%3.78%3.20%3.50%3.81%4.49%3.88%4.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIS.TO и H.TO

Максимальная просадка SIS.TO за все время составила -84.00%, что больше максимальной просадки H.TO в -27.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIS.TO и H.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SIS.TOH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.00%

-27.68%

-56.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-9.84%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.21%

-17.08%

-27.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.17%

-27.68%

-34.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.76%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.90%

-6.12%

-24.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

4.85%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SIS.TO и H.TO

Savaria Corporation (SIS.TO) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с Hydro One Limited (H.TO) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что SIS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIS.TOH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.36%

5.43%

+5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.84%

9.56%

+8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.69%

14.20%

+10.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.91%

14.37%

+12.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.42%

15.92%

+16.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SIS.TO и H.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Savaria Corporation и Hydro One Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
241.78M
2.27B
(SIS.TO) Общая выручка
(H.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SIS.TO и H.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Savaria Corporation и Hydro One Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
38.9%
19.2%
Активы портфеля
SIS.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Savaria Corporation сообщила о валовой прибыли в 93.94M при выручке в 241.78M, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.

H.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hydro One Limited сообщила о валовой прибыли в 436.00M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 19.2%.

SIS.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Savaria Corporation сообщила об операционной прибыли в 31.54M при выручке в 241.78M, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

H.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hydro One Limited сообщила об операционной прибыли в 436.00M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.

SIS.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Savaria Corporation сообщила о чистой прибыли в 20.51M при выручке в 241.78M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.

H.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hydro One Limited сообщила о чистой прибыли в 233.00M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.