Сравнение SIOO с TSPY
SIOO (VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF) and TSPY (TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF) are both Derivative Income funds. SIOO is passively managed, while TSPY is actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SIOO charges 0.59%/yr vs 0.68%/yr for TSPY.
Доходность
Сравнение доходности SIOO и TSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIOO показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у TSPY с доходностью 6.10%.
SIOO
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSPY
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIOO и TSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 4.71% | 1.16% |
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 6.10% | -0.35% |
Correlation
The correlation between SIOO and TSPY is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIOO vs. TSPY — Ранг доходности на риск
SIOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSPY
Сравнение SIOO c TSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO) и TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIOO | TSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIOO и TSPY
Максимальная просадка SIOO за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки TSPY в -18.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOO и TSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIOO | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -18.02% | +11.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -2.97% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.07% | -2.51% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIOO и TSPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIOO | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.75% | 12.35% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 16.13% | -5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.75% | 16.13% | -5.38% |
Сравнение комиссий SIOO и TSPY
SIOO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TSPY в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIOO и TSPY
Дивидендная доходность SIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что меньше доходности TSPY в 14.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 7.55% | 1.27% | 0.00% |
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 14.08% | 13.69% | 3.45% |
Часто задаваемые вопросы
SIOO and TSPY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIOO is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIOO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.68% for TSPY.
TSPY has the higher dividend yield at 14.08%, compared with 7.55% for SIOO.
They also come from different issuers: VistaShares and TappAlpha. Their fees differ too: 0.59% for SIOO and 0.68% for TSPY.
Подберите оптимальное распределение для SIOO и TSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор